Basel I

Basel I

Apa itu Basel I?

Basel I, juga dikenal sebagai kesepakatan Basel 1988, adalah kumpulan standar peraturan perbankan tentang persyaratan modal minimum bank berdasarkan persentase tertentu dari aset tertimbang menurut risiko untuk meminimalkan risiko kredit.

Bank-bank yang beroperasi secara internasional harus menjaga modal minimum 8% dari aset tertimbang menurut risiko Aktiva tertimbang menurut risiko mengacu pada jumlah minimum yang harus dipertahankan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menghindari risiko kebangkrutan atau kebangkrutan. Risiko yang terkait dengan setiap aset bank dianalisis secara individual untuk mengetahui total kebutuhan modal.baca lebih lanjut. Sejauh ini telah terbentuk tiga perangkat peraturan, dimana Basel I adalah yang pertama, dan semuanya disebut Basel Accords. Norma-norma ini membantu membangun kepercayaan di antara investor internasional, pelanggan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Basel I (wallstre etmojo.com)

Contoh Basel I

Katakanlah sebuah bank memiliki cadangan kas sebesar $200, $50 sebagai hipotek rumah, dan $100 sebagai pinjaman yang diberikan kepada berbagai perusahaan. Aktiva tertimbang menurut risiko sesuai norma yang ditetapkan adalah sebagai berikut: –

  • =($200*0) +($50*0,2) +($100*1)
  • =0+10+100
  • = $110.

Oleh karena itu, menurut Basel I, bank ini harus mempertahankan minimum 8% dari $110 sebagai modal minimum (dan setidaknya 4% dalam modal tingkat 1).

Persyaratan

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Basel I (wallstreetmojo.com)

Ini mengklasifikasikan aset bank ke dalam lima kategori berdasarkan risiko dalam bentuk persentase, yaitu 0%, 10%, 20%, 50%, dan 100%. Sifat debitur menentukan kategori dimana aset bank akan dikategorikan. Beberapa contoh umum adalah sebagai berikut: –

  • Kategori 0% terdiri dari bank sentral, uang tunai, utang pemerintah, utang negara asal seperti perbendaharaan, dan utang pemerintah OECD;
  • Kategori 10% terdiri dari utang sektor publik;
  • Kategori 20% termasuk sekuritisasi seperti sekuritas beragun hipotek Sekuritas beragun hipotek Sekuritas beragun hipotek (MBS) adalah instrumen keuangan yang didukung oleh agunan dalam bentuk bundel pinjaman hipotek. Investor diuntungkan dari pembayaran berkala yang mencakup persentase tertentu dari bunga dan prinsip. Namun, mereka juga menghadapi beberapa risiko seperti risiko gagal bayar dan pembayaran di muka.baca lebih lanjut dengan peringkat AAA tertinggi;
  • 50% termasuk hipotek perumahan, obligasi pendapatan kota;
  • 100% termasuk sebagian besar utang korporasi dan sektor swasta Sektor Swasta Sektor swasta merupakan bagian dari perekonomian nasional yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Bisnis yang dilakukan di sektor ini dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha yang fokus pada maksimalisasi keuntungan dan kepuasan pelanggan.baca lebih lanjut utang, sektor real estat, utang bank non-OECD yang jatuh temponya lebih dari setahun.

Bank perlu menjaga modal (Tier 1 dan Tier 2) sama dengan 8% dari aset tertimbang menurut risiko yang termasuk dalam kategori tersebut. Misalnya, jika sebuah bank memiliki aset tertimbang menurut risiko lebih dari $200 juta, ia harus memelihara modal sekitar $16 juta.

Penerapan

Kesepakatan Basel I terutama berfokus pada aset tertimbang menurut risiko dan risiko kredit. Di sini aset diklasifikasikan berdasarkan risiko yang terkait dengannya. Risiko dapat berkisar dari 0% hingga 100%. Di bawah piagam ini, anggota komite setuju untuk menerapkan kesepakatan Basel penuh dengan anggota aktif. Di bawah Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP), komite menerbitkan laporan setengah tahunan tentang kemajuan anggota dalam menerapkan standar Basel. Mereka juga terus memperbarui semua negara G-20 yang terlibat sebagai anggota. Permodalan bank diklasifikasikan berdasarkan Basel I yaitu tier I dan tier II. Modal Tier I adalah modal yang sifatnya lebih permanen dan paling sedikit berjumlah 50% dari total modal dasar bank.

Sebaliknya, modal tier-II berfluktuasi dan lebih bersifat sementara. Anggota kesepakatan Basel harus menerapkan peraturan ini di negara asalnya. Kesepakatan ini menurunkan profil risiko bank dan mendorong investasi kembali ke bank yang tidak dipercaya setelah pinjaman subprime Pinjaman Subprime Pinjaman subprime diberikan kepada entitas dan individu oleh bank, biasanya dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi daripada pasar, yang memiliki sejumlah besar risiko terkait pelunasannya dalam jumlah waktu yang ditentukan.baca lebih lanjut tahun 2008.

Basel I vs Basel II

Pada bulan Juni 1999, komite mengganti kesepakatan tahun 1988 untuk kecukupan modal baru. Kecukupan Modal Rasio kecukupan modal mengukur kemampuan keuangan bank untuk melunasi kewajibannya. Rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (CRAR) dievaluasi sebagai persentase modal bank terhadap aset tertimbang menurut risiko. Modal bank adalah agregat dari modal lapis 1 dan lapis 2.baca kerangka kerja lebih lanjut. Hal ini menyebabkan pembentukan kerangka permodalan yang direvisi pada tahun 2004 yang disebut Basel IIBasel IIBasel II adalah seperangkat peraturan kedua tentang Persyaratan Modal Minimum, Tinjauan Pengawasan, Peran dan Disiplin Pasar, dan Pengungkapan. Basel Committee on Bank Supervision mengembangkan peraturan untuk bank internasional untuk memastikan lingkungan perbankan yang transparan dan bebas risiko.baca lebih lanjut yang terdiri dari tiga pilar yang disebutkan sebagai berikut: –

  1. Persyaratan modal minimal
  2. Pengungkapan yang efektif merupakan sarana untuk memperkuat disiplin pasar dan praktik perbankan yang sehat.
  3. Proses penilaian internal dan peninjauan kecukupan modal lembaga.

Perbedaan utama antara kedua peraturan tersebut adalah bahwa Basel II memasukkan risiko kredit yang dipegang oleh lembaga keuangan Lembaga Keuangan Lembaga keuangan mengacu pada organisasi yang menyediakan layanan dan produk bisnis yang terkait dengan transaksi keuangan atau moneter kepada klien mereka. Beberapa di antaranya adalah bank, NBFC, perusahaan investasi, perusahaan pialang, perusahaan asuransi, dan perusahaan perwalian. baca lebih lanjut untuk mengetahui rasio modal yang diatur.

Manfaat

  • Setelah pelaksanaan perjanjian tersebut, terjadi peningkatan yang signifikan dalam rasio kecukupan modal di bank-bank yang aktif secara internasional dan menghilangkan sumber ketimpangan kompetitif yang muncul dari perbedaan persyaratan modal nasional.
  • Ini membantu memperkuat stabilitas sistem perbankan internasional.
  • Ini menambah pengelolaan ibukota negara.
  • Dibandingkan dengan set BASEL lainnya, ia memiliki struktur yang relatif lebih sederhana.
  • Ini memberikan tolok ukur untuk penilaian oleh para peserta pasar sejak diadopsi di seluruh dunia.

Keterbatasan

  • Ini lebih menekankan pada nilai buku Nilai buku Formula nilai buku menentukan nilai aset bersih yang dapat diterima oleh pemegang saham biasa jika perusahaan bubar. Ini dihitung dengan mengurangkan saham preferen dan total kewajiban dari total aset perusahaan. baca lebih lanjut daripada nilai pasar.
  • Kesepakatan tersebut tidak dapat secara memadai menilai risiko dan dampak dari instrumen keuangan baru. pertukaran, penerusan, FRA atau perjanjian kurs penerusan, dll. ke satu organisasi dan sebagai kewajiban bagi organisasi lain dan semata-mata digunakan untuk tujuan perdagangan.baca lebih lanjut dan teknik mitigasi risiko.
  • Basel I didasarkan pada kecukupan modal, yang bergantung pada risiko kreditRisiko KreditRisiko Kredit adalah kemungkinan kerugian karena kegagalan peminjam untuk membayar kembali pinjaman atau memenuhi kewajiban utangnya. Hal ini mengacu pada kemungkinan pemberi pinjaman tidak dapat menerima pokok utang dan komponen bunga, yang mengakibatkan arus kas terganggu dan biaya penagihan yang meningkat.baca lebih lanjut, sedangkan semua risiko lainnya seperti risiko pasar dan operasionalRisiko OperasionalRisiko Operasional adalah ketidakpastian bisnis a perusahaan muncul di industri sambil menjalankan operasi bisnis sehari-hari. Risiko tersebut muncul karena kerusakan sistem internal, masalah teknis, faktor eksternal, masalah manajerial, kesalahan manusia atau kesenjangan informasi. baca lebih lanjut dikecualikan dari analisis.
  • Itu tidak membedakan antara debitur dari peringkat dan kualitas kredit yang berbeda saat menilai risiko kredit.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan untuk Basel I dan definisinya. Di sini kita membahas contoh, persyaratan, dan implementasi, beserta manfaat dan batasannya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pembiayaan dari artikel berikut –

  • Cadangan Kontinjensi
  • Cadangan Bank
  • Modal Bank
  • Bank komersil

Related Posts

Tinggalkan Balasan