Formula Volatilitas

Apa itu Formula Volatilitas?

Istilah ‘volatilitas’ mengacu pada ukuran statistik penyebaran pengembalian selama periode waktu tertentu untuk saham, keamanan, atau indeks pasar. Volatilitas dapat dihitung dengan menggunakan standar deviasi atau varian sekuritas atau saham.

Rumus volatilitas harian dihitung dengan mencari tahu akar kuadrat dari varian harga saham harian.

Rumus Volatilitas Harian direpresentasikan sebagai,

Rumus Volatilitas Harian = √Variance

Selanjutnya, rumus volatilitas tahunan dihitung dengan mengalikan volatilitas harian dengan akar kuadrat dari 252.

Formula Volatilitas Tahunan direpresentasikan sebagai,

Formula Volatilitas Tahunan = √252 * √Variance

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Rumus Volatilitas (wallstreetmojo.com)

Penjelasan Rumus Volatilitas

Rumus volatilitas saham tertentu dapat diturunkan dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Pertama, kumpulkan harga saham harian dan kemudian tentukan rata-rata harga saham. Mari kita asumsikan harga saham harian pada hari ke i ^sebagai Pi _dan harga rata-rata sebagai P _av .

1. Selanjutnya, hitung selisih antara harga saham setiap hari dan harga rata-rata, yaitu P _i – P.

1. Selanjutnya, hitung kuadrat dari semua simpangan, yaitu (P _av – _Pi ) ² .

1. Selanjutnya, cari penjumlahan dari semua simpangan kuadrat, yaitu ∑ (P _av – P _i ) ² .

1. Selanjutnya, bagilah penjumlahan dari semua deviasi kuadrat dengan jumlah harga saham harian, misalkan n. Ini disebut varian harga saham.

Varians = ∑ (P _av – Pi ₎ 2 ^/ n

1. Selanjutnya, hitung volatilitas harian atau standar deviasi dengan menghitung akar kuadrat dari varian saham.

   Volatilitas harian = √(∑ (P _av – P _i ) ² / n)

1. Selanjutnya, rumus volatilitas tahunan dihitung dengan mengalikan volatilitas harian dengan akar kuadrat dari 252. Di sini, 252 adalah jumlah hari perdagangan dalam setahun.

   Volatilitas tahunan = = √252 * √(∑ (P _av – P _i ) ² / n)

Contoh Rumus Volatilitas (dengan Template Excel)

Mari kita ambil contoh pergerakan harga saham Apple Inc. selama satu bulan terakhir, yaitu 14 Januari 2019 hingga 13 Februari 2019. Hitung volatilitas harian dan volatilitas tahunan Apple Inc. selama periode tersebut.

Di bawah ini adalah data perhitungan volatilitas harian dan volatilitas tahunan Apple Inc

Berdasarkan harga saham yang diberikan, median harga saham selama periode tersebut dihitung sebagai $162,23.

Penyimpangan harga saham setiap hari dengan rata-rata harga saham dihitung pada kolom ketiga, sedangkan kuadrat deviasi dihitung pada kolom keempat. Penjumlahan dari simpangan kuadrat dihitung menjadi 1454,7040.

Perbedaan

Sekarang, varians dihitung dengan membagi jumlah kuadrat deviasi dengan jumlah harga saham harian, yaitu 24,

Varians = 1454.7040 / 24

Varians = 66,1229

Volatilitas Harian

Sekarang, volatilitas harian dihitung dengan mencari akar kuadrat dari varians,

Oleh karena itu, perhitungan Volatilitas Harian adalah,

Volatilitas harian = √66.1229

Volatilitas harian = 8,1316

Volatilitas Tahunan

Sekarang, volatilitas tahunan dihitung dengan mengalikan akar kuadrat dari 252 dengan volatilitas harian,

Oleh karena itu, perhitungan Volatilitas Tahunan adalah,

Volatilitas tahunan = √252 * 8,1316

Volatilitas Tahunan = 129,0851

Oleh karena itu, volatilitas harian dan volatilitas tahunan dari harga saham Apple Inc. dihitung masing-masing menjadi 8,1316 dan 129,0851.

Relevansi dan Penggunaan

Dari sudut pandang seorang investor, penting untuk memahami konsep volatilitas karena mengacu pada ukuran risiko atau ketidakpastian yang berkaitan dengan kuantum perubahan nilai sekuritas atau saham. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan bahwa nilai saham dapat tersebar pada rentang nilai yang lebih besar, yang pada akhirnya berarti bahwa nilai saham berpotensi bergerak ke arah mana pun secara signifikan dalam waktu singkat. Di sisi lain, volatilitas yang lebih rendah menunjukkan bahwa nilai saham tidak akan banyak berfluktuasi dan akan terus stabil selama periode tersebut.

Salah satu aplikasi utama volatilitas adalah Indeks Volatilitas Indeks Volatilitas Indeks Volatilitas, disingkat VIX, memberikan indikasi perkiraan volatilitas di pasar saham dan didasarkan pada opsi indeks S&P 500 berdasarkan periode 30 hari ke depan.baca lebih lanjut atau VIX, yang dibuat oleh Chicago Board of Options Exchange. VIX adalah ukuran ekspektasi volatilitas pasar saham AS selama 30 hari yang dihitung berdasarkan harga kuotasi real-time dari opsi call dan put S&P 500 Put OptionsPut Option adalah instrumen keuangan yang memberi pembeli hak untuk menjual opsi kapan saja sebelum tanggal berakhirnya kontrak pada harga yang telah ditentukan sebelumnya yang disebut harga kesepakatan. Ini melindungi aset dasar dari kejatuhan aset dasar yang diantisipasi.baca lebih lanjut.

Artikel yang Direkomendasikan

Artikel ini telah menjadi panduan untuk Formula Volatilitas. Di sini kita membahas cara menghitung Volatilitas Harian dan Tahunan serta contoh praktis dan lembar excel yang dapat diunduh. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang akuntansi dari artikel berikut –

• Adjusted R SquaredAdjusted R SquaredAdjusted R Squared mengacu pada alat statistik yang membantu investor dalam mengukur sejauh mana varian dari variabel dependen yang dapat dijelaskan dengan variabel independen dan mempertimbangkan dampak dari hanya variabel independen yang memiliki berdampak pada variasi variabel dependen.baca selengkapnya
• Volatilitas yang Direalisasikan Volatilitas yang Direalisasikan Volatilitas yang Direalisasi menilai variasi pengembalian yang mungkin dari produk investasi dengan menganalisis pengembalian historisnya pada periode sebelumnya. Fluktuasi harga saham entitas membantu mengukur tingkat ketidakpastian atau potensi kerugian atau keuntungan finansial dari berinvestasi di suatu perusahaan.baca lebih lanjut
• Volatilitas Tersirat Penjelasan Volatilitas Tersirat Penjelasan Volatilitas Tersirat mengacu pada metrik yang digunakan untuk mengetahui kemungkinan perubahan harga sekuritas yang diberikan sesuai sudut pandang pasar. Ini dihitung dengan menempatkan harga pasar opsi dalam model Black-Scholes.baca lebih lanjut
• FormulaFormulaVariasi populasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini: σ2 = ∑ni=1 (xi – μ)2 / N, dimana σ2 adalah variansi populasi, x1, x2, x3,…..xn adalah observasi, N adalah banyaknya observasi dan µ adalah rata-rata kumpulan data.baca selengkapnya Varian Populasi Varian Populasi Varian populasi dapat dihitung menggunakan rumus berikut: σ2 = ∑ni=1 (xi – μ)2 / N, di mana σ2 adalah varian populasi, x1 , x2, x3,…..xn adalah observasi, N adalah jumlah observasi dan µ adalah rata-rata kumpulan data.baca selengkapnya
• Bunga KotorBunga KotorBunga Kotor adalah bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman oleh peminjam untuk menggunakan dana sebelum dikurangi biaya, pajak, dan biaya lain yang berlaku di atasnya dan mempertimbangkan pengaruh pembayaran terhadap risiko tercakup, biaya layanan manajemen dan biaya peluang.baca lebih lanjut