Risiko Model

Apa itu Risiko Model?

Risiko model mengacu pada risiko kerugian karena penggunaan model keuangan dengan kesalahan mendasar atau penggunaan model yang salah untuk pengambilan keputusan. Entitas dapat menilai dan mengurangi risiko menggunakan proses validasi yang efektif, mengevaluasi kebenaran fundamental, dan analisis keluaran.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Risiko Model (wallstreetmojo.com)

Perusahaan atau investor menggunakan model untuk berbagai tujuan. Penerapannya membantu membuat keputusan yang lebih baik, menghemat uang, dan mengurangi berbagai risiko. Namun, penggunaan model yang tidak efisien dapat menyebabkan efek negatif seperti kerugian finansial, pengambilan keputusan strategis yang buruk, rusaknya reputasi, dan ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Takeaway kunci

Risiko model muncul ketika model keuangan dengan ketidakakuratan mendasar diterapkan atau penggunaan model yang salah untuk bisnis atau pengambilan keputusan strategis terjadi.
Jenis utama adalah risiko spesifikasi, risiko implementasi, dan risiko aplikasi model.
Model Risk Management (MRM) mengendalikan risiko yang ditunjukkan oleh kemungkinan dampak buruk dari pilihan yang dibuat dengan menggunakan model yang cacat atau tidak tepat.
Entitas dapat menilai dan mengurangi risiko menggunakan proses validasi yang efektif, mengevaluasi kebenaran mendasar dan analisis keluaran.

Risiko Model Dijelaskan

Risiko model mengacu pada ancaman yang muncul dari kegagalan model keuangan dan dalam skenario di mana kinerjanya tidak seperti yang diharapkan dan cacat karena banyak kesalahan dan kesalahan. Dalam organisasi modern, ada model yang berbeda yang dirancang untuk membantu mereka menghindari kontinjensi dan konsekuensi yang tidak dapat diterima dan menghindari kerugian sehingga mereka dapat membuat keputusan yang efektif untuk manajemen dan operasi perusahaan.

Dengan model yang berbeda ada masalah risiko model. Oleh karena itu, organisasi perlu berpartisipasi mengelola risiko tersebut di berbagai tingkat operasi dan pekerjaan. Setiap perusahaan memiliki struktur yang dirancang untuk memitigasi risiko tersebut dengan memperkenalkan dan mempraktikkan audit risiko secara teratur untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, menghindari risiko kerugian finansial dan kerusakan sistem, serta meningkatkan produktivitas mereka.

Ini juga mencontohkan kerentanan terhadap kesalahan teknis, masalah data, bug, dan faktor internal dan eksternal lainnya. Sebagian besar sistem seperti itu bersifat kuantitatif, sehingga setiap perusahaan memiliki analis risiko untuk mengevaluasinya, yang merupakan proses yang panjang, membosankan, dan rumit; oleh karena itu, seluruh proses penilaian risiko model sangat signifikan.

Jenis

Mari kita lihat beberapa tipe penting:

Risiko Spesifikasi: Spesifikasi model memainkan peran penting. Model dengan spesifikasi yang benar akan diimplementasikan dengan benar dan membawa hasil dengan rasa kegunaan; jika tidak, model tersebut akan menjadi tidak dapat diterapkan. Ini biasanya terkait dengan desain model. Risiko tetap ada bahkan setelah mendesainnya sedemikian rupa dan mungkin memerlukan modifikasi berkala.
Risiko Implementasi: Ini mengacu pada implementasi model yang cacat. Data yang digunakan untuk input mungkin berbeda, strukturnya mungkin tidak sesuai, dan penggunaan perkiraan numerik yang tidak akurat juga dapat terjadi. Dalam kasus ini, risiko sering menunjukkan bahwa keluaran akan terlepas, rumit, dan menyesatkan organisasi ke arah yang berbeda. Risiko tersebut dapat terjadi di lingkungan teknologi informasi karena kesalahan pemrograman dan teknis.
Risiko Aplikasi: Ini mencerminkan ketidaksesuaian model mengenai lapangan. Ketika sebuah model disalahartikan, itu hanya menghasilkan data palsu tanpa keandalan. Setiap tindakan berdasarkan itu hanya akan membawa kekacauan dan disfungsi organisasi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memiliki model yang cocok untuk subjek tersebut, dan baru kemudian disarankan untuk melakukan tindakan.

Contoh

Mari kita lihat beberapa contoh untuk pemahaman konsep yang lebih baik:

Contoh 1

Bisnis mengevaluasi tenaga kerjanya menggunakan program perangkat lunak pihak ketiga yang membuat penilaian tentang remunerasi dan kemajuan karier. Aplikasi ini menyertakan fitur yang memungkinkan ilmuwan data warga membuat dan menerapkan model AI untuk merekrut, mengevaluasi, dan mempromosikan personel.

Tim manajemen risiko dan kepatuhan tidak terlibat dalam penerapan atau pengoperasian model. Seorang pekerja yang dilewatkan untuk promosi mengeluh bahwa model AI bias, mengajukan gugatan terhadap perusahaan atas praktik ketenagakerjaan yang tidak adil, dan menantangnya untuk menunjukkan bahwa model tersebut tidak memihak.

Contoh #2

Pada tahun 2013, diungkapkan bahwa JP Morgan Chase & Co. (JPM), yang kerugian perdagangannya lebih dari $6,2 miliar pada tahun 2012, disebabkan oleh penerapan formula atau model yang meremehkan risiko. Mereka menggunakan formula khusus untuk mempelajari risiko posisi derivatif kreditnya, dan mereka telah menggunakan banyak model sejak Januari 2012.

Bruno Iksil, kadang-kadang disebut sebagai Paus London karena besarnya taruhannya, membuat portofolio. Selain itu, pada kuartal pertama tahun 2013, bank mengubah cara menghitung nilai risiko (VaR) untuk credit derivatif book untuk meningkatkan keseragaman dengan produk terkait dalam korporasi dan bank investasi.

Model Manajemen Risiko (MRM)

MRM mengendalikan risiko yang ditunjukkan oleh kemungkinan dampak buruk dari pilihan yang dibuat dengan menggunakan model yang cacat atau tidak tepat. Tujuan utamanya adalah untuk menerapkan strategi, perilaku, dan praktik yang mengukur dan mengurangi risiko tersebut. Perusahaan merancang kerangka kerja MRM untuk memitigasi risiko model dan meningkatkan pengambilan keputusan. Beberapa konsep penting seputar manajemen antara lain sebagai berikut:

Tata kelola: Tata kelola dilengkapi dengan kebijakan, aktivitas, dan pedoman yang mengatur pelaksanaan MRM. Bank Federal Reserve AS telah menetapkan standar peraturan yang disebut SR 11-7 yang memandu MRM. Selain itu, Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation, dan Office of the Comptroller of the Currency (secara bersama-sama, agensi-agensi) telah menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip manajemen risiko yang diuraikan dalam “Panduan Pengawasan Model Manajemen Risiko” (juga dikenal sebagai “panduan manajemen risiko model” atau MRMG) terkait dengan sistem atau model yang digunakan oleh bank untuk membantu mereka bertindak sesuai dengan persyaratan undang-undang dan peraturan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
Validasi: Ini menegaskan keakuratan model dan memvalidasi tujuan dan efisiensinya dengan mengujinya dalam berbagai skenario dan dengan input data untuk memastikan bahwa model tersebut dapat diprediksi dengan kondisi yang tepat. Validasi risiko model juga membantu memvalidasi dengan membandingkan hasil data eksperimen yang berbeda. Selanjutnya, relevansi dan kualitas data sama-sama dipertimbangkan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu penilaian risiko model?

Ini mengacu pada penilaian sistem model kuantitatif yang menggunakan data untuk menganalisis dan memberikan hasil untuk pengambilan keputusan. Seringkali disarankan agar penilaian dilakukan setiap tahun atau setengah tahun, tergantung pada kompleksitas model. Faktor risiko selalu ada, tetapi penilaian yang tepat hanya dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah.

Apa yang menyebabkan risiko model?

Itu bisa berasal dari penggunaan model dengan tingkat kerumitan tinggi, spesifikasi yang salah, pemrograman, kesalahan teknis, dan masalah data. Selain itu, faktor lain seperti ketidakpastian volatilitas dan ilikuiditas pasar juga berkontribusi terhadapnya.

Mengapa model manajemen risiko di perbankan penting?

Di perbankan, sebagian besar pekerjaan terkait dengan data kuantitatif. Kesalahan kecil dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, kesalahan transaksi, penghentian sistem, atau kebocoran informasi penting pelanggan kepada publik; oleh karena itu, MRM di perbankan sangat penting.

Artikel yang Direkomendasikan

Artikel ini telah menjadi panduan tentang apa itu Risiko Model & definisinya. Di sini, kami menjelaskan topik secara detail, termasuk jenis, contoh, dan manajemennya. Anda juga dapat menemukan beberapa artikel bermanfaat di sini –