Stress Test Bank

Apa itu Stress Test Bank?

Stress test bank adalah penilaian yang dilakukan untuk menentukan kesehatan keuangan bank dan kemampuan untuk menanggung kesulitan ekonomi. Stress test bertujuan untuk menawarkan informasi yang bermakna kepada investor, meningkatkan transparansi operasi bank, dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Ini adalah metode yang dapat diandalkan untuk menganalisis kualitas sektor perbankan. Hasil tes akan membantu organisasi untuk melindungi diri dari kegagalan dengan mengambil tindakan pencegahan.

Takeaway kunci

Stress test bank merupakan pemeriksaan yang dilakukan terutama untuk melihat kelayakan keuangan bank dalam menghadapi kondisi operasional yang sulit di pasar domestik dan internasional.
Di Amerika Serikat, stress test yang dilakukan oleh Federal Reserve meliputi Dodd-Frank Act Stress Test (DFAST) dan Comprehensive Capital Analysis & review (CCAR).
Variabel umum yang digunakan dalam stress test adalah PDB, suku bunga, pengangguran, nilai tukar, harga real estate, dan harga saham.
Berdasarkan hasil pengujian, badan pengatur memantau dan mengendalikan kredit bankKredit Bank Kredit Bank biasanya disebut sebagai pinjaman yang diberikan untuk kebutuhan bisnis atau kebutuhan pribadi kepada pelanggannya, dengan atau tanpa jaminan atau agunan, dengan harapan mendapatkan bunga secara berkala atas pinjaman tersebut. jumlah. Jumlah pokok dikembalikan pada akhir masa pinjaman, disetujui sebagaimana mestinya, dan disebutkan dalam perjanjian pinjaman.baca lebih lanjut pasokan, pembelian kembali saham, dan tindakan lainnya.

Bagaimana Cara Kerja Stress Test Bank?

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Tes Stres Bank (wallstreetmojo.com)

Tes stres bank bersifat progresif. Umumnya, bank lulus atau gagal dalam ujian berdasarkan tingkat modal yang dianalisis selama krisis ekonomi. Jika mereka dapat mempertahankan modal minimum yang dibutuhkan selama kesulitan keuangan, mereka lulus dalam stress test; jika tidak, mereka gagal. Kegagalan dalam persidangan akan memaksa mereka untuk membatasi kegiatan tertentu seperti pembagian dividen dan pembelian kembali saham Pembelian Kembali Saham Pembelian kembali saham mengacu pada pembelian kembali saham perusahaan yang beredar dari pasar terbuka menggunakan akumulasi dana perusahaan untuk mengurangi saham yang beredar di neraca perusahaan. . Ini dilakukan baik untuk meningkatkan nilai saham yang ada atau untuk mencegah berbagai pemegang saham mengendalikan perusahaan.baca lebih lanjut.

Di Amerika Serikat, Federal Reserve menyelesaikan stress test dengan menyelesaikan dua tes – stress test Dodd-Frank Act (DFAST) dan Comprehensive Capital Analysis & Review (CCAR). DFAST mengukur kinerja keuangan bank berdasarkan skenario ekonomi hipotetis. CCAR menganalisis rencana aksi modal yang diusulkan untuk empat kuartal mendatang yang disiapkan bank untuk mengukur kapasitas bank dalam menangani dampak penurunan ekonomi.

Stress test memeriksa bagaimana lembaga keuanganLembaga KeuanganLembaga keuangan mengacu pada organisasi yang menyediakan layanan dan produk bisnis yang terkait dengan transaksi keuangan atau moneter kepada klien mereka. Beberapa di antaranya adalah bank, NBFC, perusahaan investasi, perusahaan pialang, perusahaan asuransi, dan perusahaan perwalian. read more akan berkembang ketika orang mungkin tidak membayar kembali pinjaman atau bunga. Skenario ekonomi hipotetis umum termasuk guncangan ekonomi seperti resesi dan melonjaknya pengangguran. Variabel skenario stres tipikal yang digunakan dalam pengujian adalah PDB, suku bunga, pengangguran, nilai tukar, harga real estat, dan harga saham. Selain itu, tes tersebut terutama berfokus pada risiko kreditRisiko KreditRisiko kredit adalah kemungkinan kerugian karena kegagalan peminjam untuk membayar kembali pinjaman atau memenuhi kewajiban utangnya. Hal ini mengacu pada kemungkinan bahwa pemberi pinjaman mungkin tidak menerima pokok utang dan komponen bunga, yang mengakibatkan terganggunya arus kas dan meningkatnya biaya penagihan.Baca lebih lanjut, risiko pasarRisiko PasarRisiko Pasar adalah risiko yang dihadapi investor karena penurunan nilai pasar dari produk keuangan yang mempengaruhi keseluruhan pasar dan tidak terbatas pada komoditas ekonomi tertentu. Ini sering disebut risiko sistematik.Baca lebih lanjut, dan risiko likuiditasRisiko LikuiditasRisiko Likuiditas mengacu pada ‘Cash Crunch’ untuk periode sementara atau jangka pendek dan situasi seperti itu biasanya merugikan bisnis atau organisasi yang menghasilkan laba. Akibatnya, rumah bisnis berakhir dengan modal kerja negatif di sebagian besar kasus.baca lebih lanjut.

Menurut Federal Reserve, untuk tahun 2014, skenario bencana untuk DFAST terdiri dari resesi besar-besaran dengan tingkat pengangguran 11,25%, PDB turun di atas 4%, keruntuhan 50% di pasar sahamPasar sahamPasar saham bekerja pada dasarnya. prinsip mencocokkan penawaran dan permintaan melalui proses lelang di mana investor bersedia membayar sejumlah tertentu untuk suatu aset, dan mereka bersedia menjual sesuatu yang mereka miliki dengan harga tertentu.baca lebih lanjut, pengurangan 25% nilai real estat, dan penurunan sekitar 35% dalam harga real estat komersial.

Contoh Stress Test Bank

Uji Stres Federal Reserve 2021

Resesi ekonomi Resesi ekonomi Resesi ekonomi didefinisikan sebagai fase di mana kegiatan ekonomi suatu negara menjadi stagnan, menyebabkan gangguan dalam siklus bisnis dan mempengaruhi keseimbangan permintaan-penawaran secara keseluruhan. read more Tahun 2007-2009 mengamanatkan stress test kepada bank-bank besar di Amerika Serikat. Pada tahun 2021, Federal Reserve merilis hasil stress test bank tahunannya pada tahun 2021. Resesi parah di seluruh dunia yang memengaruhi real estat komersial dan pemegang pinjaman korporasi, dengan 10,8% pengangguran, mengakibatkan kerugian 55% di pasar saham semuanya membentuk hipotetis. skenario ekonomi untuk menjalankan tes.

Diungkapkan kepada publik bahwa semua 23 institusi mempertahankan tingkat modal minimum yang diperlukan selama penurunan ekonomi hipotetis meskipun mereka memiliki kerugian gabungan sebesar $474 miliar. Namun demikian, lulus ujian memungkinkan mereka untuk melanjutkan dan meningkatkan pembelian kembali saham dan pembagian dividen kepada investor.

Keuntungan

Transparansi: Stress test mengungkapkan informasi yang relevan kepada investor dan konsumen lainnya, mengurangi skenario kepanikan keuangan di masa depan. Berdasarkan kajian stress test, deposan dapat menilai kesehatan lembaga dan simpanan dalam keadaan sehat.
Pedoman tindakan pencegahan dari badan pengatur: Lembaga keuangan yang gagal dalam pengujian diwajibkan untuk mengikuti batasan yang ditetapkan oleh badan pengatur seperti mengurangi penerbitan baru kredit berisiko, pembagian dividen, pembelian kembali saham, dan paparan risiko kartu kredit secara keseluruhanEksposur RisikoEksposur Risiko mengacu pada memprediksi kemungkinan kerugian di masa depan yang timbul karena aktivitas atau peristiwa bisnis tertentu. Anda dapat menghitungnya dengan, Eksposur Risiko = Probabilitas Kejadian Peristiwa x Potensi Kerugianbaca lebih lanjut setiap tahun. Hal ini mencegah bank menghadapi kesulitan ekonomi dan keuangan lebih lanjut. Ini juga membantu bank dalam melestarikan modal.
Peningkatan manajemen risiko : Ini akan menyelamatkan bank dari dampak buruk dari gelembung pasar saham Gelembung Pasar Saham Gelembung pasar saham adalah fenomena di mana harga saham perusahaan meningkat dan tidak dapat didukung oleh kinerja aktual perusahaan, sehingga terjadi kesenjangan antara ekonomi riil dan finansial yang disebabkan oleh kegembiraan irasional para pelaku pasar, mentalitas kawanan, atau alasan serupa lainnya.baca lebih lanjut. Hasil pengujian menunjukkan bank kelemahan mereka dan memfasilitasi mereka untuk memperbaiki hal yang sama dan, dalam proses, menghindari bencana ekonomi.
Pembaruan kebijakan situasional : Bank dapat memulai metode alternatif seperti menurunkan suku bunga, hadiah untuk menguntungkan konsumen yang ada jika terjadi penundaan fasilitas kredit yang diberlakukan oleh pemerintah karena kegagalan dalam pengujian.
Risiko Sistemik : Stress test dapat mengurangi risiko sistemik Risiko Sistemik Risiko Sistemik adalah probabilitas atau risiko yang tidak terukur dari suatu peristiwa yang dapat memicu kejatuhan seluruh industri atau ekonomi. Itu terjadi ketika peminjam modal seperti bank, perusahaan besar, dan lembaga keuangan lainnya kehilangan kepercayaan penyedia modal seperti deposan, investor, dan pasar modal.baca lebih lanjut, misalnya, risiko yang dihadapi akibat skenario pandemi Covid 19.

Keterbatasan

Mempengaruhi pasokan kredit & arus kas: Berbagai studi menunjukkan bahwa stress test bank dapat berdampak negatif terhadap kondisi kredit atau pasokan kredit mempengaruhi konsumen rata-rata. Selain itu, penurunan arus kas Arus Kas Arus Kas adalah jumlah kas atau setara kas yang dihasilkan & dikonsumsi oleh Perusahaan selama periode tertentu. Ini terbukti menjadi prasyarat untuk menganalisis kekuatan, profitabilitas, & ruang lingkup bisnis untuk perbaikan. read more mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Hubungan proporsional yang lemah antara publikasi hasil & pengembalian saham: Pasar ekuitasPasar ekuitasPasar ekuitas adalah platform yang memungkinkan perusahaan menerbitkan sekuritasnya kepada investor; itu juga memfasilitasi pertukaran lebih lanjut dari saham-saham ini antara pembeli dan penjual. Ini terdiri dari berbagai bursa saham seperti New York Stock Exchange (NYSE).read more bereaksi terhadap hasil stress test tergantung pada skenario ekonomi. Misalnya, reaksi positif terhadap hasil terjadi ketika ekonomi sedang krisis dan sebaliknya.
Kurangnya solusi yang akurat: Hasil stress test tidak memberikan solusi yang memadai atau tepat untuk menghadapi skenario yang merugikan.
Variasi hasil: Hasil tes simulasi tidak selalu sesuai dengan skenario kasus sebenarnya.
Kompleksitas: Stress testing mungkin menantang karena faktor seperti biaya dan usaha.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu stress test untuk bank?

Stress test menilai elastisitas bank dalam menanggapi situasi ekonomi yang berbeda. Ini memperkirakan apakah bank memiliki kekuatan finansial untuk bertahan dari kemerosotan ekonomi secara sehat.

Siapa yang melakukan stress testing di bank?

Di Amerika Serikat, Federal Reserve System mengatur stress test. Di Eropa, badan pengatur pusat yang mengatur proses tersebut adalah Financial Services Authority (Stress and scenario testing CP08/24), Bank of England (Stress test Bank of England yaitu- Annual industry stress test), dan Otoritas Perbankan Eropa.

Apa itu stress testing Dodd-Frank?

DFAST menilai kesehatan keuangan bank dalam konteks kemungkinan situasi ekonomi. Misalnya, menurut Dodd-Frank Act Stress Test 2020, 33 Bank di Amerika Serikat dapat mengalami kerugian yang cukup besar jika mengalami skenario yang sangat tidak menguntungkan.

Artikel yang Direkomendasikan

Demikian Panduan Tentang Apa itu Stress Test Bank dan Pengertiannya. Berikut ini kami bahas cara kerja stress test bank beserta contoh, kelebihan, dan keterbatasannya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut dari artikel berikut –