Perdagangan Kuantitatif

Apa itu Perdagangan Kuantitatif?

Perdagangan kuantitatif adalah strategi perdagangan berbasis perangkat lunak komputer yang menggunakan model dan perhitungan matematis untuk menilai pola dan tren pergerakan dan perilaku harga saham untuk memilih saham undervalued pada waktu yang tepat dan melakukan perdagangan yang menguntungkan. Biasanya didasarkan pada input seperti harga dan volume di mana mereka diperdagangkan. Namun, saham seringkali tidak memiliki pola tetap dan memiliki pola siklus di mana teknik perdagangan kuantitatif membantu menguangkan tren tersebut.

Tujuan utamanya adalah memilih saham dengan harga di bawah harga dan menemukan aset di atas nilai sebenarnya, menghilangkan campur tangan manusia dari raja keputusan investasi. Melihat model berbasis program komputer mengambil tren yang mungkin gagal dipahami oleh pikiran manusia.

Investor RitelInvestor RitelInvestor ritel adalah investor individu non-profesional yang cenderung berinvestasi dalam jumlah kecil di ekuitas, obligasi, reksa dana, dana yang diperdagangkan di bursa, dan sekeranjang sekuritas lainnya. Mereka sering mengambil layanan perusahaan pialang online atau tradisional atau penasihat untuk pengambilan keputusan investasi. Baca lebih lanjut juga menggunakan strategi perdagangan kuantitatif.

Takeaway kunci

Perdagangan kuantitatif adalah strategi perangkat lunak berbasis komputer yang menggunakan model dan perhitungan matematis untuk mengevaluasi pola dan tren pergerakan dan perilaku harga saham untuk memilih saham undervalued pada waktu yang tepat dan melakukan perdagangan yang menguntungkan.
Tujuan dari perdagangan kuantitatif adalah memilih saham dengan harga di bawah harga dan mencari aset di atas nilai sebenarnya, membuang campur tangan manusia dari pengambilan keputusan manusia.
Komponen perdagangan kuantitatif adalah identifikasi strategi, backtesting strategi, sistem eksekusi, dan manajemen risiko.
Sebagian besar model kuantitatif hanya menguntungkan untuk jenis atau kondisi pasar tertentu di mana model tersebut dibuat. Ketika kondisi pasar berkembang, seseorang harus mengembangkannya kembali.

Penjelasan

Model perdagangan kuantitatif memiliki harga dan volume sebagai input intinya untuk membangun model matematika.

Metode perdagangan ini memiliki model statistik algoritmik dan kompleks. Mereka bergerak cepat dan memiliki tujuan perdagangan jangka pendek. Pedagang kuantitatif berpengalaman dengan alat numerik seperti rata-rata bergerak. Pedagang memanfaatkan teknologi dan model matematika dan statistik untuk membuat strategi perdagangan yang tajam. Pedagang kuantitatif mengambil strategi perdagangan dan membangun model matematika berdasarkan data historis.

Model tersebut kemudian diuji dan dievaluasi. Misalkan model menghasilkan hasil. Ini kemudian digunakan untuk modal nyata dan perdagangan pasar. Pengoperasian model ini analog dengan peramalan iklim, di mana teknik probabilistik digunakan berdasarkan data historis untuk memprediksi cuaca. Juga, pedagang menggunakan metode yang sama untuk memasarkan data untuk membuat keputusan investasi.

Contoh Perdagangan Kuantitatif

Bob memperdagangkan dana XYZ. Dia menggunakan sistem algoritmik untuk memilih dan memilih saham.

Sistem memindai lebih dari 50 variabel dalam lima kategori, yaitu momentum, nilai, laba, laba, laba, laba biasanya didefinisikan sebagai laba bersih perusahaan yang diperoleh setelah dikurangi biaya penjualan, biaya operasi, bunga, dan pajak dari seluruh pendapatan penjualan selama satu periode waktu tertentu. Dalam kasus individu, itu terdiri dari upah atau gaji atau pembayaran lainnya. Baca lebih lanjut, dan volume, untuk memilih saham.
Sistem memberi nilai pada setiap variabel. Bob memutuskan untuk memilih peringkat tertinggi.

Komponen Perdagangan Kuantitatif

Ini secara luas terdiri dari empat komponen utama: –

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Quantitative Trading (wallstreetmojo.com)

#1 – Identifikasi Strategi

Dimulai dengan menemukan strategi, mengeksplorasi peluang pasar, dan mempersempit frekuensi perdagangan. Setiap rencana perdagangan kuantitatif dimulai dengan periode penelitian yang ekstensif. Prosesnya meliputi: –

Merancang strategi dan menilai apakah itu sesuai dengan rangkaian desain saat ini.
Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji strategi.
Meningkatkan strategi untuk mendapatkan pengembalian yang lebih besar dan mengurangi risiko.

Investor ritel harus menentukan persyaratan modal mereka dan bagaimana biaya transaksi memengaruhi keputusan mereka. Forum publik yang tak terhitung banyaknya menyediakan strategi perdagangan yang menguntungkan dan merupakan berbagai sumber di mana hasil perdagangan dan biaya transaksi tersedia. Tulisan kuantitatif membahas berbagai strategi perdagangan secara mendalam. Majalah perdagangan mengungkapkan rencana yang dibuat oleh rumah dana.

#2 – Strategi Backtesting

Teknik backtesting menguntungkan bila digunakan pada data historis dan out-of-sample dan bekerja di pasar sebenarnya. Namun, backtesting bukanlah bukti konklusif seberapa sukses rencana tersebut nantinya. Itu tunduk pada banyak bias yang dapat dihilangkan sejauh mungkin. Faktor backtesting lainnya termasuk ketersediaan catatan sejarah, biaya transaksiBiaya TransaksiBiaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan dengan terlibat dalam pertukaran ekonomi apapun. Setiap kegiatan yang terkait dengan pasar menghasilkan biaya transaksional. Mereka mewakili biaya perdagangan yang perlu ditanggung seseorang untuk membantu perdagangan barang dan jasa di pasar. Baca lebih lanjut terlibat, dan memutuskan metode pengujian ulang yang sesuai. Setelah strategi ditentukan, seseorang harus mengumpulkan catatan sejarah untuk melakukan pengujian. Ada banyak sumber data yang tersedia untuk hal yang sama. Biaya mereka dapat bervariasi berdasarkan kualitas data.

#3 – Sistem Eksekusi

Sistem eksekusi adalah pendekatan untuk mengeksekusi serangkaian perdagangan per strategi perdagangan. Eksekusi perdagangan mungkin semi-manual atau otomatis. Perhatian utama saat merancang sistem eksekusi adalah antarmuka dengan perantara dan minimalisasi biaya transaksi. Jadi, jalur yang ideal adalah mengotomatiskan mekanisme eksekusi dari satu perdagangan. Juga, ini memungkinkan Anda untuk fokus pada penelitian dan menjalankan strategi dengan frekuensi yang lebih tinggi.

#4 – Manajemen Risiko

Masalah terakhir dalam perdagangan kuantitatif adalah manajemen risiko. Ini termasuk bias seperti risiko teknologi dan broker, yang merupakan kebangkrutan broker. Singkatnya, ini memberikan segala kemungkinan yang dapat menghambat perdagangan.

Bagaimana Menjadi Trader Kuantitatif?

Seorang pedagang quant potensial harus memiliki keterampilan dan alat yang sesuai sebelum masuk ke perdagangan kuantitatif. Oleh karena itu, latar belakang keuangan, matematika, dan pemrograman komputer yang kuat merupakan prasyarat bagi calon trader kuantitatif.

Keuntungan

Perdagangan bertujuan untuk menghitung probabilitas perdagangan yang menguntungkan.
Ini memungkinkan pemantauan, analisis, dan penilaian perdagangan yang efektif pada serangkaian saham tertentu.
Metode perdagangan kuantitatif meningkatkan keputusan perdagangan yang efektif dengan menggunakan algoritme komputer untuk menganalisis dan membuat keputusan perdagangan yang menguntungkan.
Itu menghilangkan emosi ketakutan dan keserakahan dan mempromosikan keputusan rasional, tidak meninggalkan hal-hal untuk diduga atau kebetulan.

Kekurangan

Pasar keuangan Pasar Keuangan Istilah “pasar keuangan” mengacu pada pasar di mana kegiatan seperti penciptaan dan perdagangan berbagai aset keuangan seperti obligasi, saham, komoditas, mata uang, dan derivatif berlangsung. Ini menyediakan platform bagi penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan berdagang dengan harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Baca lebih lanjut tidak stabil, membutuhkan model algoritmik untuk berkembang secara konsisten.
Sebagian besar model kuantitatif hanya menguntungkan untuk jenis atau kondisi pasar tertentu di mana model tersebut dibuat. Mereka perlu dibangun kembali karena kondisi pasar berkembang.

Kesimpulan

Perdagangan kuantitatif memiliki teknologi sebagai landasannya. Ini memungkinkan eksekusi perdagangan yang lebih cepat dan lebih menguntungkan. Tapi, tanpa berpikir mengikuti model kuantitatif mungkin bodoh.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Bagaimana cara masuk ke perdagangan kuantitatif?

Seseorang yang bercita-cita menjadi seorang quant harus memiliki latar belakang minimal di bidang keuangan, pemrograman komputer, dan matematika. Selain itu, seseorang juga harus memiliki keterampilan yang luar biasa dalam analisis kuantitatif. Gaji dan keuntungan yang didapat dengan menjadi seorang quant trader tampaknya cukup menguntungkan. Namun, mereka yang ingin memasuki industri yang sangat kompetitif ini harus memiliki berbagai kemampuan. Karena kelelahan, banyak pedagang kuantitatif mendiversifikasi portofolio mereka atau pindah ke pasar yang berbeda setelah beberapa tahun. Akibatnya, mereka dari sepuluh memiliki tingkat keberhasilan yang biasa-biasa saja.

Apakah perdagangan kuantitatif berhasil?

Biasanya, trader kuantitatif memiliki tingkat keberhasilan yang moderat. Banyak yang bahkan melakukan diversifikasi atau memilih aliran lain setelah kehabisan tenaga.

Apa jurusan terbaik untuk perdagangan kuantitatif?

Gelar master dalam pemodelan keuangan kuantitatif, teknik keuangan, MBA, atau gelar sarjana dalam Matematika semuanya bermanfaat untuk perdagangan kuantitatif.

Indikator apa untuk perdagangan kuantitatif yang digunakan?

Quant menggunakan pembelajaran mesin, jaringan saraf, alat statistik seperti rasio Sharpe, dll., dan alat/indikator teknis seperti rata-rata bergerak, garis tren, dan osilator.

Artikel yang Direkomendasikan

Artikel ini adalah panduan untuk Perdagangan Kuantitatif. Kami telah membahas strategi perdagangan kuantitatif, pedagang kuantitatif, pekerjaan, komponen, dan contoh. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang perdagangan dari artikel berikut: –