Perdagangan Algoritma

Arti Perdagangan Algoritma

Perdagangan algoritmik mengacu pada perdagangan otomatis di mana investor dan pedagang masuk dan keluar dari perdagangan saat dan ketika kriteria sesuai dengan instruksi yang terkomputerisasi. Sistem diberi kode dengan instruksi untuk melakukan perdagangan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Ini menghemat banyak waktu bagi investor yang dapat mengambil lebih banyak perdagangan karena waktu eksekusi yang cepat.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Perdagangan Algoritma (wallstreetmojo.com)

Dengan perdagangan algoritmik, tidak ada emosi manusia yang terlibat. Satu-satunya hal yang memandu keseluruhan proses perdagangan adalah instruksi kode, yang menentukan apakah persyaratan pembeli dan penjual cocok. Jika demikian, sistem akan membuka dan menutup kesepakatan sesuai dengan itu.

Takeaway kunci

Perdagangan algoritmik adalah perdagangan otomatis yang melibatkan penggunaan platform terkomputerisasi, matematika tingkat lanjut, dan alat pemrograman komputer untuk mendorong transaksi perdagangan di pasar keuangan.
Program komputer secara dinamis menilai situasi pasar dan menerapkan strategi lindung nilai sesuai dengan sentimen pasar.
Otoritas pengatur selalu memasang pemutus sirkuit, membatasi fungsi algo-trade.
Perancangan algoritme bisa sangat kompleks dan menantang, tetapi ketika digunakan dengan baik membuat eksekusi lebih cepat.

Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Algoritma?

Perdagangan algoritmik, juga dikenal sebagai perdagangan algo, adalah teknik tingkat lanjut yang bekerja pada pengkodean dan rumus tingkat lanjut dan didasarkan pada model matematika. Tidak seperti metode perdagangan konvensional, proses ini sepenuhnya otomatis.

Otak manusia mengembangkan kode untuk menginstruksikan sistem untuk membuat keputusan berdasarkan situasi. Model dan algoritme matematika dibuat sedemikian rupa sehingga perangkat terkomputerisasi secara efisien menilai situasi pasar. Misalnya, sesuai dengan analisis otomatis, trader buka-tutup atau masuk-keluar.

Investor banyak menggunakan perdagangan algo dalam scalping karena melibatkan pembelian dan penjualan aset yang cepat untuk mendapatkan keuntungan cepat dari kenaikan harga yang kecil. Hasilnya, trader dapat berpartisipasi dalam beberapa trading sepanjang hari dan meraup keuntungan dengan eksekusi trading yang cepat.

Selain pasar saham, perdagangan algo mendominasi perdagangan mata uang sebagai perdagangan algoritmik forex dan perdagangan algoritmik kripto .

Strategi

Perdagangan algoritme mencakup berbagai strategi yang menjadi dasar pengembang mengembangkan instruksi berkode dan membuat algoritme bekerja dengan andal. Beberapa strategi perdagangan algoritmik adalah sebagai berikut:

Deteksi Tren

Strategi pertama dalam daftar yang mendorong trading algo adalah identifikasi tren. Kode membantu menganalisis tren pasar tergantung pada harga, support, resistance, volume, dan faktor lain yang mempengaruhi keputusan investasi. Karena algoritme bekerja pada teknologi dan formula, kemungkinan besar sistem otomatis akan mengidentifikasi tren yang akurat.

Pengembalian Berarti

Ini adalah metode yang memantau rata-rata pasang surut saham, membantu investor memutuskan apakah akan membelanjakan saham perusahaan atau tidak. Berdasarkan rata-rata fluktuasi harga, perangkat lunak menentukan harga yang paling mungkin menggerakkan saham pada perdagangan tertentu. Ketika harga diharapkan naik, kesepakatan bisa dipesan. Di sisi lain, jika harga pasar berfluktuasi di atas rata-rata, saham tersebut dianggap kurang dapat dipercaya.

Arbitrase

Fasilitas perdagangan otomatis memberi investor arbitrageArbitrageArbitrage di bidang keuangan berarti membeli dan menjual sekuritas secara bersamaan di pasar yang berbeda atau bursa lain untuk menghasilkan keuntungan bebas risiko dari perbedaan harga sekuritas. Ini melibatkan pemanfaatan inefisiensi pasar untuk menghasilkan keuntungan yang menghasilkan harga yang berbeda ke titik di mana tidak ada peluang arbitrase yang tersisa. Baca lebih lanjut peluang. Arbitrase melibatkan pembelian keamanan terdaftar ganda. Seorang investor dapat membeli saham di satu pasar dengan harga lebih rendah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi di pasar lain secara bersamaan dengan eksekusi perdagangan yang cepat.

Penyeimbangan Dana Indeks

Index fundIndex FundIndex Funds adalah dana pasif yang menyatukan investasi ke dalam sekuritas terpilih.baca lebih lanjut portofolio sering mengalami perubahan, mengingat fluktuasi harga aset dasar. Penyeimbangan ulang ini membantu pedagang beroperasi melalui perdagangan algo untuk memesan penawaran untuk pengembalian yang lebih baik. Singkatnya, perubahan portofolio membantu investor mendapatkan saham pada waktu yang tepat dan harga terbaik dengan biaya transaksi yang lebih rendahBiaya TransaksiBiaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan dengan terlibat dalam pertukaran ekonomi dalam bentuk apa pun. Setiap kegiatan yang terkait dengan pasar menghasilkan biaya transaksional. Mereka mewakili biaya perdagangan yang harus ditanggung seseorang untuk membantu perdagangan barang dan jasa di pasar.baca lebih lanjut.

Komponen

Agar perdagangan algoritmik berfungsi, perlu ada otak manusia dan infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat Infrastruktur Infrastruktur mengacu pada kerangka kerja fisik dan teknologi dasar yang ditetapkan suatu wilayah atau industri agar ekonominya berfungsi dengan baik.baca lebih lanjut. Agar algoritme berfungsi sebagai instruksi yang dikodekan, seseorang harus memiliki pengetahuan lengkap tentang pengetahuan pemrograman. Otak manusia dengan keterampilan pemrograman adalah sumber terbaik untuk mengembangkan instruksi berkode semacam itu untuk perdagangan algo dengan if-else dan klausa lainnya.

Selanjutnya, konektivitas komputer dan jaringan sangat penting untuk menjaga sistem tetap terhubung dan bekerja dalam sinkronisasi satu sama lain. Selain itu, platform trading otomatis menyediakan sarana untuk mengeksekusi algoritme. Akhirnya, ia mengelola program komputer yang dirancang oleh pemrogram dan pedagang algo untuk menangani pesanan pembelian dan penjualan di pasar keuangan Pasar Keuangan Istilah “pasar keuangan” mengacu pada pasar di mana kegiatan seperti pembuatan dan perdagangan berbagai aset keuangan seperti obligasi , saham, komoditas, mata uang, dan derivatif terjadi. Ini menyediakan platform bagi penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan berdagang dengan harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar.baca lebih lanjut.

Lebih lanjut, analisis teknisAnalisis TeknisAnalisis teknis adalah proses memprediksi pergerakan harga instrumen yang dapat diperdagangkan menggunakan grafik perdagangan historis dan data pasar. Baca lebih lanjut ukuran merupakan salah satu komponen perdagangan algoritmik. Analisis tersebut melibatkan mempelajari dan menganalisis pergerakan harga dari sekuritas yang terdaftar. Sekuritas yang terdaftar. Keamanan yang terdaftar mengacu pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, derivatif, dll., terdaftar dan siap diperdagangkan di bursa saham seperti NASDAQ dan NYSE.baca lebih lanjut di pasar . Metode seperti rata-rata bergerak, osilator acak, dll., membantu mengidentifikasi tren harga untuk sekuritas tertentu.

Terakhir, backtesting ada dalam daftar. Ini adalah proses menguji algoritme dan memverifikasi apakah strategi tersebut akan memberikan hasil yang diharapkan. Ini melibatkan pengujian pendekatan programmer pada data pasar historis. Selain itu, teknik ini memungkinkan pedagang mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul jika pedagang menggunakan strategi ini dengan perdagangan pasar langsung.

Contoh

Mari kita perhatikan contoh perdagangan algoritmik berikut untuk memahami konsepnya:

Contoh 1

Misalkan seorang pedagang mengikuti kriteria perdagangan yang selalu membeli 100 saham setiap kali harga saham bergerak melampaui dan di atas rata-rata pergerakan eksponensial ganda. Secara bersamaan, ia menempatkan pesanan jual ketika harga saham bergerak di bawah rata-rata pergerakan eksponensial gandaMoving AverageMoving Average (MA), yang biasa digunakan di pasar modal, dapat didefinisikan sebagai suksesi rata-rata yang diturunkan dari periode angka atau nilai berturut-turut dan yang sama akan dihitung terus-menerus karena data baru tersedia. Ini bisa menjadi indikator lagging atau trend-following karena ini akan didasarkan pada angka sebelumnya.baca lebih lanjut. Pedagang dapat menyewa seorang programmer komputer yang dapat memahami konsep rata-rata bergerak eksponensial ganda.

Pemrogram mengembangkan kode komputer untuk melakukan aktivitas perdagangan berdasarkan dua instruksi di atas. Program komputer ini sangat dinamis sehingga dapat memantau harga langsung pasar keuangan dan, pada gilirannya, memicu aktivitas sesuai instruksi di atas. Ini menghemat waktu pedagang karena mereka tidak perlu pergi ke platform perdagangan untuk memantau harga, dan menempatkan pesanan perdagangan.

Contoh 2

Flash crash 2010 adalah contoh perdagangan algoritma. Ada penempatan segera pesanan jual untuk sekuritas dalam krisis ini. Ada juga penarikan cepat pesanan perdagangan untuk deposit dan perdagangan frekuensi tinggiPerdagangan Frekuensi TinggiPerdagangan Frekuensi Tinggi adalah jenis perdagangan khusus yang diaktifkan oleh teknologi yang membuat transaksi begitu cepat sehingga membutuhkan waktu milidetik.baca lebih lanjut.

Otoritas pengatur kemudian menempatkan pemutus sirkuit untuk mencegah flash crash di pasar keuangan. Mereka juga mencegah algo-trade memiliki akses langsung ke bursa.

Keuntungan Kerugian

Karena tidak ada campur tangan manusia, kemungkinan kesalahan sangat kecil, mengingat instruksi yang dikodekan benar. Berdasarkan kode, sistem mengidentifikasi sinyal perdaganganSinyal PerdaganganSinyal perdagangan adalah alat analitis yang memberi petunjuk kepada pedagang untuk membuat pesanan beli atau jual untuk memaksimalkan keuntungan. Ada berbagai bentuk sinyal perdagangan, dengan tujuan dan potensi keuntungan yang berbeda. Pedagang telah lama menggunakan indikator teknis untuk mengurangi risiko mereka dalam perdagangan. Baca lebih lanjut tentang pasar keuangan dan karenanya memutuskan apakah akan memilihnya.

Perangkat lunak perdagangan algoritmik membantu sistem memenuhi kebutuhan pembeli dan penjual. Perdagangan dibuka dan ditutup secara instan segera setelah algo mengidentifikasi kecocokan yang ideal. Proses eksekusi adil dan cukup cepat. Akibatnya, trader harus menyelesaikan transaksi segera setelah mereka diberi tahu tentang adanya kecocokan. Jika kesempatan itu terlewatkan, mereka harus menunggu pertandingan lain ditemukan.

Otoritas pengatur selalu memasang pemutus sirkuit Pemutus Sirkuit Pemutus sirkuit di pasar saham (juga dikenal sebagai pembatas pasar) hanyalah penghentian atau pelambatan sementara dalam perdagangan pasar yang digunakan untuk mencegah penjualan panik saham dalam rentang waktu singkat.baca lebih, membatasi fungsi algo-perdagangan. Selain itu, LiquidityLiquidityLiquidity adalah kemudahan mengubah aset atau sekuritas menjadi uang tunai.baca lebih lanjut yang disediakan oleh algo-trader bisa hampir hilang seketika atau dalam hitungan detik.

Kecepatan eksekusi algo-trade tanpa campur tangan manusia dapat berdampak buruk pada perdagangan langsung dan permukiman, yang selanjutnya membatasi fungsionalitas platform perdagangan dan pasar keuangan. Selain itu, perdagangan algo, jika tidak dipantau, dapat memicu volatilitas yang tidak perlu di pasar keuangan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu perdagangan algoritmik?

Trading algoritmik adalah teknik trading otomatis yang dikembangkan menggunakan metode matematika dan algoritme serta alat pemrograman lainnya untuk mengeksekusi trading lebih cepat dan menghemat waktu trader. Mungkin rumit untuk menerapkan teknologinya, tetapi begitu berhasil diterapkan, perdagangan tanpa campur tangan manusia terjadi.

Apakah perdagangan algoritmik menguntungkan?

Ya, perdagangan algoritmik menguntungkan karena membantu pedagang melakukan banyak perdagangan secara bersamaan dan menuai keuntungan saat dan ketika mereka mendapat kesempatan. Teknik ini efektif digunakan dalam arbitrase, scalping, dll.

Bagaimana cara mengatur perdagangan algoritmik?

Perdagangan algoritmik diatur menggunakan berbagai komponen, yang meliputi:

– Agar algoritme berfungsi sebagai instruksi berkode, seseorang harus memiliki pengetahuan lengkap tentang pengetahuan pemrograman.
– Konektivitas komputer dan jaringan menjaga sistem tetap terhubung dan bekerja dalam sinkronisasi satu sama lain. – Selain itu, platform perdagangan otomatis menyediakan sarana untuk mengeksekusi algoritme untuk pesanan pembelian dan penjualan di pasar keuangan.
– Langkah-langkah analisis teknis, seperti rata-rata bergerak, dan osilator acak, melibatkan mempelajari dan menganalisis pergerakan harga sekuritas pasar yang terdaftar. – Terakhir, backtesting ada dalam daftar untuk menguji algoritme dan memverifikasi apakah suatu strategi akan memberikan hasil yang diharapkan.

Artikel yang Direkomendasikan

Artikel ini adalah panduan tentang apa itu Perdagangan Algoritma dan artinya. Di sini, kami menjelaskan cara kerjanya, strategi, komponen, contoh, pro dan kontra. Anda dapat mempelajari lebih lanjut dari artikel berikut: –