Nonlinier

Apa itu Nonlinier?

Nonlinier mengacu pada korelasi tidak langsung antara variabel independen dan dependen yang tidak dapat diringkas dengan garis lurus. Dalam hubungan nonlinear, ketika variabel independen berubah, variabel dependen tidak berubah dengan besaran yang sama.

Ini memaksa para ekonom untuk mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkan sistem ekonomi yang dapat dimodelkan sebagai linier dan nonlinier, mengingat bahwa sistem nonlinier jauh lebih rumit daripada sistem linier dan jauh lebih sulit untuk dimodelkan secara efektif. Misalnya, kategori investasi seperti opsi sangat nonlinier, membuatnya tidak dapat diprediksi.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Nonlinier (wallstre etmojo.com)

Takeaway kunci

Nonlinier menyoroti hubungan antara dua variabel yang tidak selalu bergerak sejajar satu sama lain.
Model nonlinier lebih rumit daripada model linier. Jadi para ekonom selalu lebih suka bekerja dengan yang terakhir.
Nonlinier muncul dalam banyak skenario ekonomi, seperti hubungan antara tingkat pengangguran dan upah.
Pilihannya adalah turunan nonlinier, memaksa investor untuk menggunakan model prediksi lanjutan seperti simulator Monte Carlo untuk menilai risikonya.

Bagaimana Cara Kerja Nonlinier?

Hubungan antara dua variabel, tingkat inflasi dan tingkat bunga Tingkat Inflasi Dan Tingkat Bunga Tingkat inflasi adalah perubahan harga barang dan jasa, yang merupakan kenaikan biaya dan permintaan berbagai barang. Sebaliknya, suku bunga dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam atau penerbit instrumen utang, dan kenaikan suku bunga mengurangi permintaan untuk meminjam sekaligus meningkatkan permintaan untuk investasi.baca lebih lanjut, dapat berupa linier atau nonlinier.

#1 – Hubungan Linear

Hubungan linierHubungan LinierHubungan linier menggambarkan hubungan antara dua variabel yang berbeda – x dan y – dalam bentuk garis lurus pada grafik. Saat menyajikan hubungan linier melalui persamaan, nilai y diturunkan melalui nilai x, yang mencerminkan korelasinya.baca lebih lanjut berarti sebagai suku bungaSuku bungaSuku bungaRumus suku bunga digunakan untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman serta bunga yang diperoleh pada deposito, reksa dana, dan investasi lainnya. Ini juga digunakan untuk menghitung bunga kartu kredit.baca lebih lanjut naik 1%, tingkat inflasi turun 1% juga. Lebih khusus lagi, jika suku bunga naik dari 5% menjadi 6%, tingkat inflasi akan turun dari 4% menjadi 3%. Dan, jika suku bunga naik satu poin lagi dari 6% menjadi 7%, tingkat inflasi akan turun satu poin persentase lagi dari 3% menjadi 2%. Dan seterusnya.

( Catatan: Angka-angka yang diberikan di atas adalah murni hipotetis dan tidak ada hubungannya dengan hubungan aktual antara suku bunga dan tingkat inflasi. Mereka hanya digunakan untuk tujuan demonstratif.)

Perlu diperhatikan bahwa agar suatu hubungan menjadi linier, kenaikan atau penurunan satu variabel tidak harus sama untuk variabel lainnya. Jadi, misalnya, Anda masih bisa memiliki hubungan linier jika inflasi turun hanya 0,5% untuk setiap kenaikan 1% suku bunga.

Oleh karena itu, peningkatan suku bunga dari 5% menjadi 6% dapat menurunkan inflasi dari 4% menjadi 3,5%. Dan, kenaikan dari 6% menjadi 7% akan menyebabkan inflasi naik dari 3,5% menjadi 3%.

Agar suatu hubungan menjadi linier, yang penting adalah tetap sama terlepas dari tingkat suku bunga dan tingkat inflasi setiap saat.

#2 – Hubungan Nonlinear

Sebaliknya, hubungan nonlinier berarti bahwa perubahan suku bunga tidak selalu menghasilkan perubahan yang sama pada tingkat inflasi.

Misalnya, seorang ekonom mungkin menemukan bahwa ketika tingkat bunga meningkat dari 5% menjadi 6%, tingkat inflasi turun dari 4% menjadi 3%. Namun, menaikkan suku bunga lagi dari 6% menjadi 7% menyebabkan tingkat inflasi anjlok dari 3% menjadi 0,5%.

Di sini, hubungan antara sebab dan akibat tidak konstan. Jadi tidak linier dan tidak bisa direpresentasikan dengan garis lurus. Sistem nonlinier membutuhkan banyak perkiraan dan model untuk mencapai solusi yang akurat. Karena perubahan input tidak menjamin hasil yang dapat diprediksi, turunan nonlinier digunakan untuk menguji model secara hipotetis.

Contoh Nonlinier

Nonlinier muncul dalam banyak kasus. Kasus yang menarik muncul jika kita melihat hubungan antara tingkat pengangguran dan upah. Ketika tingkat pengangguran tinggi, mereka tidak banyak berpengaruh pada upah. Namun, ketika tingkat pengangguran turun, efeknya mulai menjadi semakin jelas pada upah.

Letakkan berbeda. Jika tingkat pengangguran 7% dan kemudian naik menjadi 6%, upah tidak akan banyak terpengaruh. Namun, upah akan meningkat secara signifikan jika tingkat pengangguran turun dari 4% menjadi 3%.

Mengapa ini terjadi?

Argumennya adalah bahwa pada tingkat pengangguran yang tinggi, pemberi kerja memiliki banyak bakat yang mampu untuk dipilih, memberi mereka dukungan selama negosiasi upah. Namun, seiring bertambahnya jumlah orang yang dipekerjakan, pasokan talenta yang tersedia berkurang, menghilangkan manfaat strategis yang dinikmati oleh pemberi kerja dan memaksa mereka untuk mencoba menarik talenta terbaik melalui gaji yang lebih tinggi.

Ketidaklinieran juga lazim ketika datang ke Pilihan di FinanceOptions Di FinanceOptions adalah kontrak keuangan yang memungkinkan pembeli hak, tetapi bukan kewajiban untuk melaksanakan kontrak. Haknya adalah membeli atau menjual suatu aset pada tanggal tertentu dengan harga tertentu yang telah ditentukan sebelumnya pada tanggal kontrak.baca lebih lanjut. Opsi merupakan jenis derivatifJenis DerivatifDerivatif adalah instrumen keuangan yang struktur pembayarannya berasal dari nilai aset yang mendasarinya. Tiga jenis derivatif adalah kontrak berjangka, kontrak berjangka, dan opsi. Baca lebih lanjut kelasnya, dan mereka memungkinkan Anda untuk memperdagangkan risiko inheren aset dasar. Ada banyak variabel yang digunakan untuk menghitung harga opsi dan karena kerumitannya, variabel tersebut merupakan turunan nonlinear.

Nonlinier vs linieritas

Mengingat kesederhanaannya yang relatif, model linier lebih menarik bagi para ekonom daripada model nonlinier. Menemukan solusi yang memadai atau bahkan perkiraan untuk model nonlinier dapat menjadi tantangan, itulah sebabnya para ekonom akan mendekati model nonlinier dengan model linier jika memungkinkan.

Namun demikian, ada kasus di mana model nonlinier tidak dapat dihindari.

Masalahnya adalah sebagian besar ekonomi modern dibangun di atas model linier. Dan, masalah nonlinier bahkan sulit dijelaskan. Lagi pula, hubungan linier satu-ke-satu bisa cukup jelas sampai batas tertentu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa variabel A memengaruhi variabel B.

Namun, ketika berurusan dengan hubungan nonlinier, tidak cukup hanya memahami bahwa variabel A memengaruhi variabel B; ekonom juga perlu memahami mengapa hubungan tersebut terlihat seperti itu. Misalnya, mereka perlu memahami mengapa korelasi mempercepat atau memperlambat dan faktor apa yang menyebabkannya.

Nonlinier dan Opsi

Sebelumnya, kami menyebutkan bahwa opsi mewakili turunan nonlinier.

Sebelum kita memahami alasannya, mari kita lihat faktor-faktor yang memengaruhi harga opsi:

Harga saham
Strike priceStrike PriceExercise price atau strike price mengacu pada harga di mana saham pokok dibeli atau dijual oleh orang yang memperdagangkan opsi call & put yang tersedia dalam perdagangan derivatif. Jadi, exercise price adalah istilah yang digunakan di pasar derivatif.baca selengkapnya
Jenis opsi
Waktu untuk kedaluwarsa
Suku bunga
DividenDividenDividen mengacu pada porsi pendapatan bisnis yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai rasa terima kasih karena telah berinvestasi di ekuitas perusahaan.baca lebih lanjut
Volatilitas masa depan

Karena harga opsi dipengaruhi oleh beberapa variabel, hubungan antara salah satu faktor dan harga opsi bersifat nonlinier. Hal ini lebih didukung oleh gagasan bahwa nilai opsi terurai menjadi nilai inheren dan nilai waktu. Itu juga mengapa para ekonom dan investor akan melihat opsi gamma, delta, dan orang Yunani lainnya untuk menilai hubungan nonlinier ini.

Efek nonlinier opsi

Ketika ada investasi baru yang diambil, investor perlu memiliki gambaran kasar tentang potensi kerugian yang mereka hadapi jika semuanya berjalan ke selatan. Ini berarti melihat ke masa depan dan menggunakan model prediksi untuk menggambarkan skenario terbaik dan terburuk.

Investor baik-baik saja menggunakan teknik nilai risiko standar untuk kelas investasi yang mengikuti hubungan linier untuk mengukur potensi kerusakan.

Namun, teknik yang sama tidak akan bekerja dengan aset nonlinier seperti opsi. Konsekuensinya, investor perlu mencari teknik alternatif, seperti simulasi Monte Carlo.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa yang dimaksud dengan nonlinier?

Nonlinier adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel yang tidak langsung. Ini berarti bahwa satu variabel tidak terpengaruh karena perubahan lainnya.

Apa itu kesalahan nonlinier?

Tingkat penyimpangan kurva dari jalur liniernya menuju jalur nonlinier disebut kesalahan nonlinier. Ini adalah perbedaan antara kurva linier dan nonlinier.

Apa contoh nonlinier?

Contoh aplikasi nonlinier di bidang keuangan adalah opsi saham. Ada banyak turunan nonlinier yang masuk ke dalam prediksi kinerja opsi.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan untuk Nonlinier dan definisinya. Di sini kita membahas bagaimana Nonlinier bekerja beserta contoh, opsi, dan perbedaannya dengan linieritas. Anda juga dapat melihat artikel berikut untuk mempelajari lebih lanjut –