Backtesting

Arti Backtest

Backtesting adalah teknik pengujian model atau strategi menggunakan data historis untuk mempelajari bagaimana model atau strategi akan dilakukan jika telah digunakan di masa lalu. Ini melibatkan prediksi tentang masa lalu atau bagaimana model akan berperilaku atau tampil di masa lalu.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Backtesting (wallstreetmojo.com)

Hal ini penting dalam membuktikan sistem, model, atau strategi. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap strategi atau model yang berfungsi dengan baik di masa lalu kemungkinan besar akan melakukannya lagi. Sebaliknya, setiap strategi atau model yang tidak berkinerja baik di masa lalu mungkin akan mengulangi kinerja yang buruk. Namun, backtesting terkendala oleh kebutuhan akan data historis yang luas karena penggunaannya memerlukan simulasi yang cukup tepat dari peristiwa sebelumnya.

Takeaway kunci

Backtesting adalah proses mengevaluasi model atau strategi menggunakan data historis untuk melihat bagaimana kinerjanya jika telah digunakan di masa lalu.
Ini dapat digunakan di pasar keuangan yang berbeda dan hanya membutuhkan data historis saja. Namun, mengumpulkan data historis yang akurat dan mengatur lingkungan terkait terkadang menjadi rumit.
Banyak pedagang dan analis mengoptimalkan portofolio mereka setelah menguji ulang saham, pasangan mata uang, dan mata uang kripto sebelum membuat keputusan investasi.

Backtesting Dalam Perdagangan Dijelaskan

Backtesting adalah menguji model pada data historis atau tren masa lalu. Itu bisa dilakukan pada saham tertentu, pasangan mata uang forex, atau kripto. Selanjutnya, ketika dilakukan pada beberapa saham atau investasi, itu merupakan portofolio backtesting untuk memeriksa profitabilitas peluang investasi selektif dalam skenario tertentu.

Hasil atau outcome membantu trader mengambil posisi dan melakukan investasi yang cerdas. Ini berguna untuk pedagang, analis, dan investor dan paling sering dilakukan oleh analis perdagangan. Saat menguji ulang portofolio, seorang analis dapat mengukur pengembalian yang mungkin mereka terima di masa lalu. Jika analis tertarik untuk menguji strategi jangka panjang, data berat berminggu-minggu dan terkadang berbulan-bulan diperlukan untuk memulai backtest. Banyak pedagang tingkat lanjut melakukan pengujian ulang opsi untuk memahami pengembalian yang diharapkan dan merencanakan investasi masa depan mereka. Persentase pengembalian menunjukkan keberhasilan atau kegagalan strategi investasi. Dimungkinkan juga untuk mengukur rasio risiko-imbalan rata-rata.

Seperti yang disarankan oleh definisi backtesting, beberapa keterbatasannya adalah diselesaikan berdasarkan tren masa lalu dan data historis. Oleh karena itu, sangat mungkin rentan terhadap ketidakakuratan dan tidak menjamin kinerja di masa mendatang. Namun demikian, ini adalah alat yang cerdas. Salah satu fitur utamanya adalah tidak terbatas pada saham saja dan dapat digunakan di berbagai pasar keuangan atau instrumen seperti backtesting di forex, cryptocurrency, dll.

Bagaimana Melakukan Backtesting Dalam Trading?

Backtesting dalam perdagangan mengikuti proses yang ditentukan:

Menentukan parameter: Ini adalah langkah pertama untuk menetapkan parameter strategi apa pun sebelum menganalisis hasilnya. Tidak ada uang sungguhan yang terlibat, jadi tidak ada risiko yang terlibat, tetapi untuk menguji teknik investasi, seorang analis atau trader harus mengatur elemen-elemennya.
Melihat perdagangan: Teknik ini mengharuskan analis untuk melihat kembali perdagangan lama dan kembali sejauh mungkin untuk memahami kondisi pasar awal; melihat perdagangan dari masa lalu dapat memberikan pandangan singkat dan mengembangkan perspektif.
Mempelajari grafik harga: Ini memainkan peran penting dalam backtesting. Analis harus mempelajari grafik harga jangka panjang dan, yang paling penting, melihat perbedaannya, memahami polanya, dan menentukan sinyal masuk dan keluar.
Tentukan pengembalian kotor: Pengembalian kotor dihitung, termasuk perdagangan yang menang dan merugi. Itu dilakukan dengan mencatat semua perdagangan oleh seorang analis dan menghitung semuanya.
Menghitung pengembalian bersih: Pengembalian bersih muncul setelah pengembalian kotor, hanya nilai yang diperoleh setelah menghapus semua komisi, biaya perdagangan, biaya, dan biaya terkait lainnya yang dipertimbangkan dalam pengembalian kotor.
Menemukan pengembalian persentase: Pengembalian total untuk seluruh periode dihitung dan direpresentasikan sebagai persentase. Ini dilakukan dengan menggabungkan pengembalian bersih dengan modal yang dibutuhkan untuk memulai dan mendukung strategi.

Contoh

Seorang investor dapat menentukan bagaimana kinerja produk indeks sebagai sarana investasi dalam situasi pasar yang berbeda secara signifikan dengan mengujinya kembali menggunakan data historis. Misalnya, ini dapat menunjukkan bagaimana campuran individu saham yang ditimbang dengan cara tertentu bereaksi selama krisis seperti gelembung dot-com, krisis keuangan 2008, atau lingkungan suku bunga yang berbeda dari keadaan saat ini.

Jika indeks telah menjadi produk yang diperdagangkan saat itu, backtests dapat membantu mengidentifikasi keadaan ekstrim di mana hal-hal yang salah bisa terjadi. Selain itu, memungkinkan untuk menyesuaikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kecocokan optimal dapat diperoleh di berbagai keadaan pasar yang mendasarinya.

Backtesting vs Forward Performance Testing vs Stress Testing

Keterangan	Pengujian ulang	Pengujian Kinerja Maju	Tes Stres
Arti	Untuk memeriksa tingkat keberhasilan strategi investasi di masa lalu	Untuk menentukan hasil dari strategi di masa depan	Untuk menentukan ketahanan portofolio terhadap ancaman pasar yang dapat diperkirakan
Dasar perhitungan	Berdasarkan data sejarah	Berdasarkan data hipotetis	Berdasarkan skenario historis, terstimulasi, dan hipotetis
Manfaat	Optimalkan portofolio	Biasanya menyusun strategi investasi masa depan	Menghitung risiko investasi

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Mengapa backtest penting?

Backtesting sangat penting karena:
– Ini umum dan berlaku untuk banyak pasar
– Tidak ada modal yang terlibat; karenanya, tidak ada risiko yang signifikan – Membantu mengoptimalkan portofolio dan investasi

Mengapa backtesting tidak bekerja dalam segala situasi?

Alasan sederhana untuk ketidakakuratannya dan tidak berfungsi adalah kondisi pasar yang dinamis, sehingga menjadi sulit untuk memprediksi dan mengalahkan pasar, kondisi masa lalu mungkin tidak muncul di masa depan, atau berita atau rumor yang tiba-tiba dapat mengubah keseluruhan skenario. Oleh karena itu, backtesting mungkin tidak berfungsi atau tetap relevan dan membantu dalam lingkungan yang dinamis.

Apa itu backtesting dalam pembelajaran mesin?

Dalam pembelajaran mesin, pemrogram melatih algoritme data untuk waktu tertentu dan menguji kumpulan data sebelumnya. Ini adalah proses validasi silang dan pemeriksaan akurasi. Namun, tidak perlu selalu menunjukkan hasil yang positif. Misalnya, rentang waktu dari 2021 hingga 2022 dapat diambil, dan data historis dari 2019 hingga 2020 dapat diuji.

Artikel yang Direkomendasikan

Artikel ini telah menjadi panduan untuk Backtesting & artinya. Kami menjelaskan contohnya, bagaimana melakukannya, dan membandingkannya dengan pengujian kinerja maju & pengujian stres. Anda juga dapat menemukan beberapa artikel bermanfaat di sini –