Korelasi Invers

Apa itu Korelasi Invers?

Korelasi terbalik adalah hubungan matematis antara dua variabel yang posisinya berlawanan satu sama lain. Hal ini menandakan bahwa jika salah satu variabel menampilkan peningkatan posisinya, maka variabel lainnya akan menampilkan penurunan. Koefisien korelasi negatif menandakan korelasi terbalik, dan nilai yang disajikan oleh koefisien korelasiKoefisien KorelasiKoefisien Korelasi, terkadang dikenal sebagai koefisien korelasi silang, adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antara 2 variabel. Nilainya berkisar dari -1.0 (korelasi negatif) hingga +1.0 (korelasi positif). read more menandakan kekuatan hubungan linear atau non-linear antara dua variabel.

Bagaimana Menemukan Korelasi Invers?

Koefisien korelasi membantu menentukan hubungan antara dua variabel menggunakan hubungan statistik dan matematis sebagai korelasi terbalik (bila koefisiennya negatif).

Untuk dua variabel, X dan Y, dapat ditampilkan koefisien korelasi seperti di bawah ini: –

r = n (∑xy) – ∑x ∑y / √ [n* (∑x ²– (∑x) ²)] * [n* (∑y ²– (∑y) ²)]

Di sini, jumlah variabel untuk menentukan koefisien korelasi direpresentasikan sebagai n .

Jika kedua variabel (X dan Y) berbagi jumlah kumpulan data yang sama yang digunakan untuk menentukan korelasi, itu akan disebut homogen. Jika kedua variabel berbagi jumlah set data yang digunakan, itu akan disebut heterogen.
Perhitungan korelasi untuk dataset homogen lebih mudah dan tidak terlalu rumit dibandingkan dengan dataset heterogen.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Korelasi Invers (wallstreetmojo.com)

Contoh Numerik Korelasi Terbalik

Misalkan seorang investor memegang dua aset X dan Y memiliki pengembalian sebagai berikut: –

X: 22, 20, 110
Y: 70,80,30

Untuk menghitung korelasi Hitung Korelasi Korelasi adalah ukuran statistik antara dua variabel yang didefinisikan sebagai perubahan dalam satu variabel sesuai dengan perubahan yang lain. Ini dihitung sebagai (x(i)-mean(x))*(y(i)-mean(y)) / ((x(i)-mean(x))2 * (y(i)-mean( y))2.baca lagi koefisien X dan Y, lakukan langkah-langkah berikut: –

∑X = 22 + 20 + 110 = 152
∑Y = 70 + 80 + 30 = 180
∑(X ²)=(22) ²+(20) ²+(110) ²= 12.984
∑(X×Y) = (22×70) + (20×80) + (30×110) = 6.440
∑(X) ²= (152) ²= 23.104
∑(Y) ²= (180) ²= 32.400

r = – 0,99

Oleh karena itu, Investor memiliki portofolio yang terdiversifikasi Portofolio Diversifikasi Diversifikasi portofolio mengacu pada praktik berinvestasi dalam aset yang berbeda untuk memaksimalkan pengembalian sambil meminimalkan risiko. Dengan cara ini, risiko dijaga seminimal mungkin sementara investor mengumpulkan banyak aset. Diversifikasi investasi menghasilkan portofolio yang sehat.baca lebih lanjut tentang dua aset. Hasilnya, portofolio memberikan korelasi terbalik sebesar -0,99.

Korelasi Invers dalam Diversifikasi Portofolio

Diversifikasi adalah proses yang mengurangi risiko konsentrasi dan membantu mengalokasikan modal investasi ke lebih dari satu aset. Portofolio aset memformulasikan diversifikasi risiko yang melekatRisiko InherenRisiko Inheren adalah kemungkinan cacat dalam laporan keuangan karena kesalahan, kelalaian atau salah saji yang diidentifikasi selama audit keuangan. Risiko seperti itu muncul karena faktor-faktor tertentu yang berada di luar kendali internal organisasi.baca lebih lanjut dalam memegang aset tersebut dan memastikan pengembalian yang stabil. Portofolio menandakan kumpulan aset keuanganAset KeuanganAset keuangan adalah aset investasi yang nilainya berasal dari klaim kontraktual atas apa yang mereka wakili. Ini adalah aset likuid karena sumber daya ekonomi atau kepemilikan dapat dikonversi menjadi aset berharga seperti uang tunai.baca lebih lanjut, seperti obligasiBondsBonds mengacu pada instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh dana investor untuk jangka waktu tertentu.baca lebih lanjut, saham, atau komoditas.

Diversifikasi yang dicapai untuk portofolio aset adalah contoh korelasi terbalik. Oleh karena itu, ketika koefisien korelasi berada pada -1, dikatakan bahwa diversifikasi maksimum, dan ada risiko minimum yang terlibat dalam portofolio aset yang dirumuskan.

Korelasi Terbalik – Contoh Emas dan Dolar

Emas adalah komoditas yang merupakan instrumen yang sangat populer yang dapat digunakan baik untuk lindung nilaiHedgingHedging adalah jenis investasi yang bekerja seperti asuransi dan melindungi Anda dari kerugian finansial. Lindung nilai dicapai dengan mengambil posisi berlawanan di pasar.baca lebih lanjut tujuan juga untuk investasi. Emas sebagai aset berbagi hubungan berbasis korelasi terbalik dengan dolar Amerika Serikat.

Emas dapat mengekang kenaikan tingkat inflasi dan karenanya mengekang setiap potensi kerugian dalam nilai dolar AS. Setiap kali dolar runtuh di depan kenaikan inflasi, emas dapat digunakan sebagai alat investasi alternatif untuk mengekang inflasi, menghentikan hilangnya nilai, dan mengurangi dampak potensial dari keruntuhan dolar.

Keuntungan

Ini menawarkan diversifikasi ke portofolio aset keuangan.
Risiko yang Dapat Diversifikasi Risiko yang Dapat Diversifikasi Risiko yang dapat didiversifikasi mengacu pada ketidakpastian spesifik perusahaan yang berdampak pada harga saham individu daripada memengaruhi seluruh industri atau sektor di mana perusahaan beroperasi. Risiko tersebut dapat dikurangi atau dikurangi dengan mengadopsi strategi diversifikasi untuk memastikan bahwa pengembalian tidak terpengaruh. Baca lebih lanjut didefinisikan sebagai risiko yang khusus untuk perusahaan.
Portofolio menyimpan aset yang tidak spesifik untuk satu perusahaan atau industri tetapi melayani banyak perusahaan atau industri.
Setiap industri tidak selalu memiliki kinerja yang sama, menghasilkan korelasi terbalik.
Korelasi terbalik antara kedua aset dapat membantu dalam posisi lindung nilai.

Keterbatasan

Analisis korelasi terbalik tidak memperhitungkan outlier potensial.
Selain itu, analisis tidak mempertimbangkan perilaku aneh dari beberapa titik data dalam kumpulan data yang dipilih untuk dianalisis.
Berbagai faktor dan variabel mungkin tidak menjadi bagian dari penentuan dan analisis korelasi terbalik.
Ekstrapolasi hasil data referensi ke data baru dapat menimbulkan kesalahan dan risiko tingkat tinggi.
Korelasi terbalik antara dua variabel tidak berarti hubungan sebab-akibat antara kedua variabel.

Poin Penting

Analisis ini tidak statis tetapi dinamis dan memodifikasi dirinya dengan waktu.
Dua variabel yang diambil untuk analisis dapat menunjukkan korelasi positif Korelasi Positif Korelasi Positif terjadi ketika dua variabel menampilkan gerakan cermin, berfluktuasi ke arah yang sama, dan berhubungan positif. Dalam istilah awam, jika satu variabel meningkat 10%, variabel lainnya juga tumbuh 10%, dan sebaliknya. Baca lebih lanjut untuk periode tertentu dan korelasi terbalik untuk periode berikutnya.
Itu tidak menggambarkan hubungan sebab akibat antara dua variabel.
Jika korelasi tidak dihitung dengan benar, hasilnya bisa miring.

Kesimpulan

Analisis korelasi memberi tahu kita bagaimana dua variabel yang diambil untuk analisis berperilaku satu sama lain. Jika satu variabel menghargai karakteristiknya, variabel lain akan menunjukkan penurunan nilainya. Cara terbaik untuk menentukan korelasi terbalik antara dua variabel adalah dengan menggunakan analisis regresi dan memplot hasilnya menggunakan plot pencar.

Portofolio aset yang menawarkan korelasi terbalik dikatakan terdiversifikasi. Portofolio yang terdiversifikasi mengurangi ukuran risiko tidak sistematis Ukuran Risiko Tidak Sistematis Risiko tidak sistematis mengacu pada risiko yang dihasilkan di perusahaan atau industri tertentu dan mungkin tidak berlaku untuk industri lain atau perekonomian secara keseluruhan. Ada dua jenis risiko tidak sistematis: risiko bisnis dan risiko keuangan.baca lebih lanjut.

Artikel yang Direkomendasikan

Artikel ini telah menjadi panduan untuk Korelasi Invers dan definisinya. Di sini, kami membahas rumus menghitung korelasi terbalik beserta contoh, kelebihan, dan kekurangannya. Anda dapat mempelajarinya lebih lanjut dari artikel berikut: –