Analisis Ketidakpastian. Risiko dan Probabilitas Dalam Kegiatan Ekonomi | Ekonomi Manajerial

Analisis Ketidakpastian, Risiko dan Probabilitas dalam Kegiatan Ekonomi!

Isi:

1. Ketidakpastian
2. Risiko
3. Risiko yang Tidak Dapat Diasuransikan
4. Analisis Probabilitas
5. Konsep Dasar

1. Ketidakpastian

Ketidakpastian adalah situasi mengenai variabel di mana baik distribusi probabilitasnya maupun mode kemunculannya tidak diketahui. Misalnya, seorang oligopolis mungkin tidak yakin sehubungan dengan ­strategi pemasaran para pesaingnya. Ketidakpastian seperti yang didefinisikan dengan cara ini sangat umum dalam kegiatan ekonomi.

Fungsi pengusaha adalah untuk memenuhi risiko yang tidak dapat diasuransikan dan yang disebut ketidakpastian. Ketidakpastian muncul ketika kondisi aktual berbeda dari kondisi yang diantisipasi.

Terlepas dari upaya kami, beberapa ketidakpastian akan selalu ada. Alasan berikut ini penting:

(i) Yang pertama adalah tentang hukum alam yang menurutnya matahari terbit, pasang surut dan musim berganti.

(ii) Yang kedua adalah tentang kekuatan yang bekerja di sekitar kita.

Sumber Ketidakpastian:

Ada beberapa sumber ketidakpastian:

(1) Pola Tidak Pasti:

Kami pasti tentang peristiwa-peristiwa tertentu tetapi tidak yakin tentang polanya, misalnya, ada ­cukup banyak curah hujan pada tahun tertentu tetapi distribusinya pada bulan atau hari yang berbeda tidak pasti. Sehingga ada peluang gagal panen dengan perubahan pola distribusi hujan.

(2) Fakta Saat Ini dan Rencana Kedepan:

Keyakinan kami akan kepastian dan ketidakpastian tentang peristiwa dipengaruhi oleh fakta yang sudah tersedia dan rencana masa depan.

Seperti misalnya membangun bendungan, kita menghadapi ketidakpastian air yang masuk. Tetapi kita dapat merencanakan kebutuhan kita saat ini dengan bekal untuk peningkatan di masa depan. Fakta tentang aliran masa lalu dalam volume dan ukuran sangat mengurangi ketidakpastian.

(3) Bias Kepentingan Pribadi:

Pengalaman kita tentang peristiwa masa lalu dimodifikasi oleh perasaan dan prasangka pribadi kita. Ini dikenal sebagai bias kepentingan pribadi.

(4) Keyakinan tentang Suatu Peristiwa Baik Membantu atau Membahayakan:

1 di sini adalah perasaan ketidakpastian maksimum ketika kita percaya bahwa suatu peristiwa dapat merugikan atau membantu kita, yaitu, masing-masing memiliki kemungkinan yang sama.

Faktor-Faktor yang Menentukan Ketidakpastian:

Bantalan ketidakpastian telah dianggap sebagai faktor produksi. Ini memiliki harga pasokan tergantung ­pada

(i) Karakter pengusaha

(ii) Tentang jumlah sumber daya yang dimilikinya, dan

(iii) Tentang proporsi sumber daya yang terpapar ketidakpastian.

Teori Preferensi Negara:

Sebuah metode untuk memeriksa pengambilan keputusan ketika ada ketidakpastian dalam hasilnya. Ini digunakan terutama untuk menganalisis keputusan mengenai pilihan investasi. Model ini mengasumsikan bahwa ada beberapa kemungkinan berbeda mengenai situasi ekonomi masa depan.

Jenis investasi tertentu akan menghasilkan berbagai tingkat pengembalian yang diketahui, mengingat salah satu dari hasil keadaan ekonomi ini. Diasumsikan bahwa ada beberapa bentuk investasi yang benar-benar pasti, seperti menyimpan uang di bank dengan tingkat bunga tetap ­.

Situasi ini dapat diplot mengingat dunia dua negara, menempatkan pengembalian yang diberikan di negara bagian I pada satu sumbu dan yang diberikan di negara bagian II di sisi lain untuk setiap keputusan yang memungkinkan. Hasil dari semua kemungkinan bentuk investasi kemudian dapat diplot dengan uang yang diwakili oleh sebuah titik pada garis 45°. Menggabungkan semua poin ini bersama-sama, area tertutup mewakili semua kemungkinan hasil yang dapat dicapai dengan memberikan diversifikasi portofolio yang tepat.

Berikutnya, satu set kurva indiferen dapat digambar pada grafik yang mewakili pengembalian yang mungkin pada keadaan I atau II di mana orang tersebut acuh tak acuh. Kurva yang lebih jauh dari asalnya akan mewakili tingkat utilitas yang lebih tinggi tetapi bentuk kurva dan, pada kenyataannya, cembung atau tidak akan tergantung pada sikap individu terhadap risiko dan penilaiannya terhadap kemungkinan satu atau lain negara bagian yang dihasilkan.

Analisis Varians Rata-Rata:

Pengambilan keputusan ketika ada ketidakpastian dalam hasilnya. Ini terutama digunakan dalam memeriksa bagaimana seorang investor akan mengatur portofolionya. Dalam model ini, diasumsikan bahwa determinan pilihan individu adalah pengembalian yang diharapkan dan variabilitas pengembalian.

Pilihan individu tentang bagaimana dia akan mengatur investasinya dapat diplot pada grafik dengan pengembalian yang diharapkan pada sumbu vertikal dan varians pada sumbu horizontal. Biasanya sekali ada alternatif tertentu: misalnya, menyimpan uang pada tingkat bunga tetap. Ini diwakili oleh titik pada sumbu vertikal, yang merupakan varian nol.

Kemungkinan investasi lainnya juga ditempatkan pada grafik. Jika hanya ada satu kemungkinan lain maka garis antara titik kepastian dan titik investasi akan memberikan kemungkinan antara mana seseorang dapat memilih dengan mendiversifikasi portofolionya. Satu set kurva indiferen dapat digambar pada diagram, bentuknya tergantung pada sikap individu terhadap risiko. Untuk penghindar risiko normal mereka akan cembung ke sisi kanan bawah diagram.

2. Risiko

Konsep ‘risiko’ adalah situasi di mana distribusi probabilitas suatu variabel diketahui tetapi nilai aktualnya tidak diketahui. Risiko adalah konsep aktuaria. Risiko dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian kerugian finansial atas terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan.

Risiko adalah ketidakpastian kerugian. Risiko adalah ­ketidakpastian yang tidak pasti atau ketidakberuntungan yang dapat diukur. Setiap bisnis melibatkan beberapa risiko dan kebanyakan orang tidak suka terlibat dalam perusahaan yang berisiko. Semakin besar risikonya, semakin tinggi keuntungan yang diharapkan untuk mendorong mereka memulai bisnis.

Jenis Risiko:

Risiko dapat dihubungkan dengan orang atau properti dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Risiko Murni atau Risiko Statis:

Risiko murni berlaku di mana ada kemungkinan kerugian tetapi tidak ada peluang keuntungan. Misalnya, jika perusahaan dimusnahkan oleh api, pemiliknya mengalami kerugian finansial. Jika tidak ada kecelakaan kebakaran seperti itu, pemilik juga tidak diuntungkan. Risiko murni dapat diasuransikan.

2. Risiko Spekulatif atau Risiko Dinamis:

Risiko spekulatif ada di mana bahkan ada peluang untuk untung dan rugi. Jenis risiko ini muncul dari fluktuasi harga. Pemilik saham dan obligasi akan untung jika harganya naik dan rugi jika harganya turun.

3. Risiko yang Dapat Diasuransikan:

Risiko yang dapat dialihkan juga dikenal sebagai risiko yang dapat diasuransikan. Risiko tersebut dapat diprediksi, diestimasi dan diukur dalam bentuk uang sehingga dapat diasuransikan.

3. Risiko yang Tidak Dapat Diasuransikan

Risiko yang tidak dapat diperhitungkan dan diasuransikan disebut risiko yang tidak dapat diasuransikan. Risiko yang tidak ­dapat diasuransikan diklasifikasikan lebih lanjut menjadi:

(a) Risiko Persaingan:

Perusahaan yang ada mungkin dihadapkan dengan persaingan baru dari perusahaan yang baru masuk. Perusahaan baru dapat masuk ke dalam industri kapan saja. Sebagai hasil dari kompetisi ini, keuntungan dari perusahaan yang ada akan turun.

(b) Risiko Teknis:

Teknik produksi baru dapat diperkenalkan. Perusahaan yang ada mungkin tidak dapat mengikuti teknik baru ini. Akibatnya, mereka bisa mengalami kerugian.

(c) Risiko Intervensi Pemerintah:

Untuk kepentingan negara yang lebih besar, pemerintah dapat menasionalisasi sejumlah industri. Perusahaan-perusahaan di setiap industri mungkin terpengaruh. Pemerintah dapat mengontrol harga produk.

(d) Risiko Siklus Bisnis:

Depresi dapat mempengaruhi industri secara keseluruhan. Depresi dalam satu industri dapat mempengaruhi industri lain juga.

Pengukuran Risiko:

Metode pengukuran risiko adalah dengan mengumpulkan sejumlah besar kasus serupa yang memiliki risiko dan kemudian membagi berapa kali risiko terjadi dengan jumlah kasus tersebut. Misalnya, jika ada 100 unit pertandingan di area tertentu dan 10 unit telah dimusnahkan pada tahun itu, maka tingkat risikonya adalah 10/100 atau 10 persen. Pengukuran seperti itu disebut nilai risiko matematis.

4. Analisis Probabilitas

Dalam bahasa biasa istilah probabilitas merujuk pada peluang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Penggunaan kata ‘kesempatan’ dalam setiap pernyataan menunjukkan adanya unsur ketidakpastian. Sebagian besar keputusan manajerial adalah keputusan yang berkaitan dengan ketidakpastian.

Besok tidak didefinisikan dengan baik. Manajer diminta untuk membuat beberapa asumsi yang tepat untuk ‘akan menjadi besok’ dan mendasarkan keputusan mereka pada asumsi tersebut. Gagasan tentang ketidakpastian atau kebetulan begitu umum dalam kehidupan setiap orang sehingga menjadi sulit untuk mendefinisikannya.

Kami berbicara tentang atau kami dapat mengatakan, misalnya, bahwa hari ini mungkin hujan, atau tim lokal akan memenangkan pertandingan atau grup tersebut mungkin berhasil dengan baik di kertas statistik. Dalam setiap pernyataan ini terdapat ketidakpastian sebanyak kepastian.

Jadi dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa probabilitas bersifat subyektif dan berubah dari orang ke orang. Kami belum menetapkan nilai numerik apa pun untuk pernyataan ini. Jika kami dapat memberikan beberapa nilai numerik, pernyataan akan menjadi lebih tepat.

Teori probabilitas memberikan ukuran numerik dari elemen ketidakpastian. Ini memungkinkan manajer bisnis untuk mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian dengan risiko yang diperhitungkan.

Definisi Probabilitas:

Probabilitas dapat didefinisikan sebagai rasio frekuensi terjadinya peristiwa tertentu dengan frekuensi total dari urutan pengamatan yang cukup panjang. Chrystal memberikan definisi probabilitas sebagai berikut, “Jika mengambil sejumlah besar N dari serangkaian kasus di mana peristiwa A dipertanyakan, A terjadi pada kesempatan pN, probabilitas peristiwa A dikatakan sebagai p. Laplace, ahli matematika Prancis, mendefinisikannya secara sederhana sebagai “Probabilitas adalah rasio jumlah kasus yang menguntungkan dengan jumlah total kasus yang kemungkinannya sama. Jika probabilitas dilambangkan dengan P, maka dengan definisi ini kita memiliki:

P = Jumlah kasus yang menguntungkan / Jumlah total kasus yang kemungkinannya sama

Relevansi Teori Probabilitas:

Analisis probabilitas digunakan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Mari kita bahas tentang beberapa situasi bisnis yang ditandai dengan ketidakpastian.

(i) Investor Perorangan:

Seorang investor yang terlibat dalam jual beli saham berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan outputnya. Perilaku harga sekuritas tunduk pada ketidakpastian. Ketidakpastian harga sekuritas disebabkan oleh beberapa faktor lainnya.

Dalam keadaan ini, para manajer mengambil keputusan bisnis berdasarkan ramalan mereka tentang kemungkinan masa depan. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik tidak harus optimal. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai ketajaman bisnis yaitu ketajaman dan akurasi penilaian.

(ii) Masalah Persediaan:

Inventaris adalah daftar lengkap stok bahan mentah, komponen, barang dalam proses, dan barang jadi yang dimiliki oleh suatu bisnis. Kuantitas persediaan tergantung pada berbagai faktor seperti permintaan, lead time, biaya penyimpanan, biaya pemesanan dan biaya kekurangan dan sejenisnya. Beberapa faktor ini diketahui dengan pasti. Di antara faktor lainnya, permintaan dan lead time berfluktuasi dan dianggap sebagai faktor yang tidak pasti dalam masalah persediaan.

(iii) Masalah Investasi:

Hal ini berkaitan dengan pengeluaran uang untuk tujuan selain konsumsi untuk mendapatkan penghasilan darinya atau untuk mewujudkan keuntungan modal di kemudian hari. Perusahaan besar mempekerjakan analis investasi dengan maksud untuk meramalkan keuntungan masa depannya.

Perkiraan ini akan terkait dengan harga saham perusahaan saat ini dan rasio yang dihasilkan dibandingkan dengan rasio yang sama untuk perusahaan lain di sektor tersebut dan untuk pasar secara keseluruhan. Keputusan harus diambil atas dasar pilihan, yang hasilnya bergantung pada tingkat permintaan.

(iv) Memperkenalkan Produk Baru:

Ketika suatu produk baru dikembangkan oleh suatu perusahaan, masalah yang segera muncul adalah memutuskan apakah akan memperkenalkan produk tersebut atau tidak selain bauran produk yang ada. Pembuat keputusan mungkin tidak yakin tentang penerimaan produk. Pengenalan produk baru umumnya diselesaikan berdasarkan uji pemasaran. Jika dia mendapatkan hasil yang kontradiktif, dia harus membatalkan ide memperkenalkan produk baru yang murni berdasarkan ketidakpastian.

(v) Keputusan Stocking:

Ini mengacu pada akumulasi bahan baku strategis atau komoditas lain yang penting untuk menjalankan bisnis tanpa hambatan. Perusahaan harus menghadapi masalah kebijakan persediaan. Dalam konteks ini, polis asuransi khusus mencakup stok risiko, di mana fluktuasi substansial dalam nilai risiko dapat terjadi selama periode polis.

Oleh karena itu, polis asuransi tidak cocok. Untuk menutupi risiko tersebut, berbagai kebijakan digunakan. Di sini pengusaha tidak yakin tentang pola permintaan, namun dia harus memutuskan terlebih dahulu berapa banyak unit yang akan disimpan.

5. Konsep Dasar

Istilah-istilah berikut penting untuk pemahaman probabilitas yang tepat.

1. Suatu Acara:

Ini dikatakan sebagai hasil yang mungkin ketika percobaan dilakukan. Misalnya, kepala adalah kejadian dan ekor adalah kejadian lain dalam pelemparan koin.

2. Kejadian Equi-Probable:

Ketika dua atau lebih peristiwa memiliki kemungkinan yang sama, yaitu, ketika satu peristiwa memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi seperti yang lainnya, mereka adalah peristiwa yang kemungkinannya sama. Mereka juga dapat disebut sebagai peristiwa yang kemungkinannya sama. Misalnya, ketika kita melempar koin, kita mungkin mendapatkan kepala atau ekor. Kedua peristiwa tersebut memiliki kemungkinan yang sama atau masing-masing memiliki peluang 50 persen.

3. Acara Mandiri:

Dua kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian yang satu tidak atau dipengaruhi oleh kejadian ­yang lain. Ketika dua koin dilempar, hasil lemparan pertama tidak mempengaruhi atau terpengaruh oleh lemparan kedua. Peristiwa semacam itu disebut peristiwa independen.

4. Acara Tergantung:

Dua peristiwa A dan Ð’ dikatakan dependen jika kemunculan A mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kemunculan yang lain. Misalnya, dalam satu pak masing-masing terdapat 52 kartu. Misalkan satu kartu ­ditarik, peluangnya adalah raja adalah 4/52 atau 1/13. Misalkan satu kartu tidak diganti, kemungkinan raja lain adalah 3/51 atau 1/17.

5. Acara Saling Eksklusif:

Yang kami maksud dengan peristiwa yang saling eksklusif adalah bahwa terjadinya salah satu dari mereka mencegah atau menghalangi terjadinya yang lain. Jadi, jika kita melempar sebuah dadu dan hasilnya 4, maka kejadian mendapatkan 4 mengesampingkan kejadian melempar 1, 2, 3,4,5,6. Jadi, kejadian pelemparan 1,2,3,4,5,6 pada pelemparan sebuah dadu adalah saling lepas. Dengan kata lain, semua kejadian sederhana saling eksklusif.

6. Acara yang Melelahkan Secara Kolektif:

Peristiwa juga secara kolektif lengkap karena bersama-sama membentuk rangkaian peristiwa yang mungkin (disebut ruang sampel). Jadi himpunan kejadian A ₁ , A ₂ ……….A _n saling lepas dari A ,n A ₁ A ₁ = (untuk sembarang i’ J) dan mengumpulkan E yang lengkap (seluruh himpunan ) = A ₁ A ₂ , A ₃ …….. A _n .

7. Acara Sederhana:

Dalam kasus peristiwa sederhana, kami mempertimbangkan probabilitas terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa sederhana. Misalnya, dalam melempar dadu peluang mendapatkan 3 adalah kejadian sederhana.

8. Acara Gabungan:

Ketika dua atau lebih peristiwa terjadi bersamaan satu sama lain, kejadian simultan mereka disebut peristiwa majemuk. Dalam bahasa sederhana, peluang mendapatkan bilangan ganjil adalah kejadian majemuk.

9. Eksperimen Acak:

Ini adalah percobaan yang jika dilakukan berulang kali dalam kondisi homogen tidak memberikan hasil yang sama. Hasilnya mungkin salah satu dari berbagai kemungkinan hasil. Di sini hasilnya tidak unik. Kinerja percobaan acak disebut percobaan dan hasil dari suatu peristiwa.

Permutasi dan Kombinasi:

Permutasi dan kombinasi adalah perangkat statistik yang digunakan dalam menghitung sesuatu. Penghitungan menjadi lebih sulit jika jumlah cara menyusun satu set item akan ditentukan. Singkatnya, kata permutasi mengacu pada pengaturan dan kombinasi kata mengacu pada grup. Sebagai contoh, seorang pemilik pabrik yang telah menerima tiga mesin baru A, В dan С dapat menyusunnya dalam 6 cara sebagai berikut:

ABC, ACB, ВРС, BCA, CAB, CBA.

Dapat dicatat bahwa setiap pengaturan terdiri dari tiga elemen dan tidak ada elemen yang muncul dua kali. Ketiga elemen tersebut dapat dibedakan.

Kombinasi adalah pemilihan objek yang dipertimbangkan tanpa memperhatikan dalam pengaturannya. Jumlah kombinasi objek yang semuanya berbeda sama sekali berbeda dari jumlah permutasinya ­. Dengan demikian pemilihan tanpa memperhatikan urutan disebut kombinasi. Jumlah kombinasi r objek dari n objek dilambangkan dengan nCr dan diberikan oleh

nC _r = n

Dapat diamati bahwa nC _n =1 dan nC ₀ =1. Seseorang juga menggunakan kombinasi simbol (n/r) dari n elemen yang diambil r sekaligus.

Macam-macam Probabilitas:

Ada dua jenis probabilitas yang berbeda. Mereka:

1. Probabilitas Aprion:

Kita dapat mempertimbangkan pelemparan koin. Mungkin jatuh kepala ke atas atau ekor ke atas. Oleh karena itu, hanya ada 2 kemungkinan (kepala atau ekor) yang salah satunya pasti terjadi. Kita dapat menyimpulkan bahwa peluang kepala adalah 1/2 dan peluang ekor juga 1/2. Kami sampai pada kesimpulan ini murni dengan penalaran atau pertimbangan teoretis. Penalaran yang digunakan di sini murni deduktif dan kami menyebut probabilitas sebagai ‘aprion’, artinya ditentukan sebelum peristiwa terjadi. Atau dikenal sebagai probabilitas matematis.

2. Probabilitas Aposterion:

Di bawah probabilitas aposterion, probabilitas ditentukan setelah hasil percobaan diketahui. Misalnya, dari 500 anak yang dirawat dengan gejala demam virus di rumah sakit pemerintah, berapa yang bertahan dan berapa yang meninggal? Jawaban untuk pertanyaan ini atau probabilitas keberhasilan dapat ditentukan hanya setelah menangani 500 kasus dan memperkirakan keberhasilan persidangan. Penalaran yang digunakan di sini bersifat induktif dan probabilitasnya dikenal sebagai ‘aposterion’, yaitu ditentukan hanya setelah peristiwa terjadi atau setelah hasil percobaan diketahui.