Basel II

Apa itu Basel II?

Basel II adalah peraturan kedua tentang persyaratan modal minimum, tinjauan pengawasan, peran, dan disiplin pasar, termasuk pengungkapan yang dibuat untuk bank internasional oleh Komite Basel tentang pengawasan Bank untuk menjaga lingkungan perbankan yang transparan dan bebas risiko.

Penjelasan

Sistem perbankan sepenuhnya bergantung pada kepercayaan. Investor hanya bisa mendapatkan kepercayaan ketika mereka tahu bahwa uang mereka aman. Norma Basel II dirancang untuk mencegah bank mengambil risiko secara mandiri dan tidak menghormati uang deposan. Model bisnis bank mana pun adalah menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau deposito tetap dan menggunakan modal ini untuk mengeluarkan pinjaman kepada individu atau bisnis. Jadi fokus utama regulator seharusnya adalah memeriksa seberapa besar arus masuk vs arus keluar modal. Norma Basel 2 fokus pada persyaratan modal minimum bank dan bidang lainnya.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Basel II (wallstreetmojo.com)

Tujuan Basel II

• Untuk menyimpan uang investor jika ada risiko, bank harus menyisihkan modal berdasarkan aset yang mereka miliki. Aset bank adalah investasi bank, seperti mengeluarkan pinjaman. Tujuan Basel II adalah untuk memastikan bahwa bank melakukan analisis risiko secara menyeluruh Analisis Risiko Analisis risiko mengacu pada proses mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi ketidakpastian yang terlibat dalam suatu proyek, investasi, atau bisnis. Ada dua jenis analisis risiko – analisis risiko kuantitatif dan kualitatif. Baca lebih lanjut tentang aset yang akan mereka investasikan. Jadi modal harus dialokasikan dengan mempertimbangkan faktor risiko yang terlibat dalam aset.
• Sebelumnya, tujuan Basel adalah untuk membuat bank berkonsentrasi hanya pada risiko kredit individu atau organisasi yang menjadi tujuan bank mengeluarkan pinjaman. Saat ini, bersama dengan risiko kreditRisiko KreditRisiko Kredit adalah kemungkinan kerugian karena kegagalan peminjam untuk membayar kembali pinjaman atau memenuhi kewajiban utangnya. Hal ini mengacu pada kemungkinan bahwa pemberi pinjaman mungkin tidak menerima pokok utang dan komponen bunga, yang mengakibatkan terganggunya arus kas dan meningkatnya biaya penagihan. Baca lebih lanjut, bank juga harus berkonsentrasi pada risiko operasional dan pasar.
• Persyaratan pengungkapan bank telah ditingkatkan, yang akan membantu setiap pelaku pasar menghitung sendiri apakah bank mempertahankan modal yang tepat sesuai aset mereka. Tujuannya adalah untuk membuka sesuatu sehingga jika regulator melewatkan sesuatu, peserta lain dapat mengetahuinya.

Pilar Basel II

Pilar Basel II adalah Persyaratan Modal Minimum, Supervisory Review and Role, dan Market Discipline and Disclosure.

#1 – Persyaratan Modal Minimum

Persyaratan modal satu kali didasarkan pada aset yang digunakan bank. Setiap aset tidak sama, berdasarkan risiko. Jadi jika dipikir secara praktis, jika bank tersebut memegang aset yang sangat berisiko dan aset yang sangat aman, seharusnya cadangan modal Cadangan modalCapital reserve adalah cadangan yang terbentuk dari keuntungan perusahaan yang diperoleh dari aktivitas non operasinya selama jangka waktu tertentu. dan ditahan untuk tujuan membiayai proyek jangka panjang perusahaan atau menghapus pengeluaran modalnya di masa mendatang. Baca lebih lanjut disimpan untuk default menjadi sama untuk kedua aset tersebut? Tidak. Itu harus lebih tinggi untuk investasi berisiko dan lebih rendah untuk aset yang kurang berisiko. Jadi pilar ini memastikan bahwa bank menghitung aset berdasarkan risiko, juga dikenal sebagai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Aktiva tertimbang menurut risiko mengacu pada jumlah minimum yang harus dipertahankan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menghindari risiko kebangkrutan atau kebangkrutan. Risiko yang terkait dengan setiap aset bank dianalisis secara individual untuk mengetahui total kebutuhan modal.baca lebih lanjut. Sekarang bank tidak hanya mempertimbangkan risiko kredit, tetapi juga risiko operasionalRisiko OperasionalRisiko operasional adalah ketidakpastian bisnis yang ditemui perusahaan di industri saat menjalankan operasi bisnis sehari-hari. Risiko tersebut muncul karena kerusakan sistem internal, masalah teknis, faktor eksternal, masalah manajerial, kesalahan manusia atau kesenjangan informasi. baca lebih lanjut terkait dengan aset dan putuskan persyaratan modal. Persyaratan modal minimum adalah 8% dari aset tertimbang menurut risiko per Basel II.

#2 – Tinjauan dan Peran Pengawasan

Peraturan tidak ada gunanya jika pengawasan yang tepat tidak dilakukan. Sesuai Basel II, adalah tugas utama pengawas untuk memastikan bahwa bank telah menutupi modal yang cukup untuk menangani risiko operasional, kredit, dan pasar. Risiko Pasar. Risiko pasar adalah risiko yang dihadapi investor karena penurunan nilai pasar. produk keuangan yang mempengaruhi seluruh pasar dan tidak terbatas pada komoditas ekonomi tertentu. Ini sering disebut risiko sistematis. Baca lebih lanjut tentang aset yang telah diinvestasikan bank. Sehingga pengawas dapat melakukan intervensi dalam operasi sehari-hari untuk memastikan bahwa modal tidak turun dari ambang batas yang diinginkan. Oleh karena itu, peran pengawas pengawas harus sangat kuat dan harus selalu berusaha mempertahankan modal di atas tingkat yang disyaratkan.

#3 – Disiplin dan Pengungkapan Pasar

Saat ini, pasar sangat disiplin. Ada peserta pasar yang terinformasi yang mengetahui dengan baik tentang persyaratan modal minimum oleh bank. Jadi jika sewaktu-waktu bank jatuh di bawah tingkat permodalan yang diinginkan, maka pelaku pasar dapat mengidentifikasinya dengan pengungkapan yang dilakukan oleh bank. Jadi ini membantu investor untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Basel II telah menyatakan bank untuk melakukan pengungkapan penuh dan tepat waktu.

Efek Basel II

Tujuan utama Basel II adalah membuat sektor perbankan ekstra hati-hati dalam menangani aset berisiko tinggi. Persyaratan permodalan didasarkan pada aset tertimbang menurut risiko sekarang, sehingga bank harus membebankan spread ekstra saat mengeluarkan pinjaman kepada individu/bisnis dengan peringkat lebih rendah. Jadi sekarang akan sangat sulit untuk mengumpulkan uang dari bisnis yang berisiko. Deposan akan lebih percaya diri di sektor perbankan, dan mereka akan mulai menabung lebih banyak daripada membelanjakan. Hal ini akan semakin meningkatkan permodalan sektor perbankan.

Basel 2 vs Basel 3

• Basel III dibangun di atas Basel II. Jadi area di mana regulator berpikir bahwa lebih banyak perhatian harus dilakukan, area tersebut dibuat lebih ketat. Persyaratan permodalan bahkan lebih ketat dibandingkan dengan BASEL II.
• Basel III mempertimbangkan peringkat kredit aset yang direncanakan bank untuk diinvestasikan untuk mengatur hubungan antara risiko pasar dan risiko aset.
• Rasio modal sangat penting untuk mengetahui status permodalan bank. Basel III memperketat persyaratan rasio permodalan.
• Modal bank yang disimpan untuk saat-saat berisiko dibagi menjadi modal saham biasa tier 1, tier 1 capital, dan Tier 2 capitalTier 2 CapitalTier 2 capital, juga dikenal sebagai modal pelengkap, adalah lapisan kedua dari persyaratan modal bank. Ini terdiri dari instrumen hybrid, provisi umum dan cadangan revaluasi. Tidak nyaman untuk dilikuidasi; Modal Tier 2 dianggap kurang aman.baca lebih lanjut.
• Persyaratan modal keseluruhan yang terdiri dari ketiga segmen adalah 8% di Basel II. Itu tetap sama. Perubahan dilakukan di dalam ekuitas umum tier 1 capital dan tier 1 capital.
• Modal tingkat 1 ekuitas umum minimum berubah dari 4% menjadi 4,5%, dan modal tingkat minimum berubah dari 4% menjadi 6%.

Keunggulan Basel II

• Ini telah membantu sektor perbankan menjadi lebih aman karena norma persyaratan modal yang ketat.
• Pengawasan yang ketat telah membantu banyak bank agar tidak menyimpang dari ketentuan modal minimum yang ditetapkan. Praktek ini telah membantu bank untuk menyelamatkan diri dari skenario terburuk.
• Persyaratan pengungkapan telah membantu sektor perbankan menjadi lebih transparan dan memungkinkan investor dari seluruh dunia untuk membuat keputusan.

Kekurangan Basel II

• Pentingnya kurang pada rasio modal penting yang membantu memprediksi kekurangan.
• Persyaratan modal minimum tidak ditetapkan mengingat hasil yang ekstrim. Bahkan peraturan Basel II tidak dapat menyelamatkan bank dari krisis yang parah. Cadangan modal tidak akan berguna jika bank berinvestasi terlalu banyak pada aset berisiko dan seluruh pasar turun. Akan ada bank run.

Kesimpulan

Norma Basel II dikembangkan untuk membuat sektor perbankan lebih aman. Seluruh sektor keuangan harus memahami bahwa semuanya bergantung pada kepercayaan. Jadi tidak seharusnya suatu best practice hanya akan diikuti jika dijadikan aturan. Bank harus selalu mengikuti pendekatan terbaik dan berinvestasi pada aset yang kurang berisiko. Bank menangani uang orang lain, jadi tanggung jawab itu harus ada.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan tentang apa itu Basel II dan definisinya. Di sini kita membahas tujuan dan pilar Basel II serta efek dan perbedaannya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pembiayaan dari artikel berikut –

• Rasio Modal Tier 1
• Modal Bank
• Rasio Kecukupan Modal
• Cadangan Kebutuhan